PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNOM с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNOM и SMH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VNOM с SMH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или SMH.

Доходность

Сравнение доходности VNOM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.26

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.55

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

VNOM:

1.07

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.24

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.56

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

VNOM:

14.57%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

VNOM:

37.58%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

VNOM:

-27.77%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VNOM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.43% против 24.75% соответственно.

VNOM

С начала года

-16.76%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-24.52%

1 год

8.94%

3 года

12.53%

5 лет

38.52%

10 лет

14.43%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viper Energy Partners LP

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и SMH

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP		6.22%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и SMH

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и SMH

Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 9.25% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...