Сравнение VNOM с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VNOM и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNOM и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 18.91% | -16.58% | 65.52% | 4.83% | 61.69% | 94.24% | -50.69% | 0.66% | 19.60% | 55.99% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VNOM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции VNOM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.42% против 31.58% соответственно.
VNOM
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 18.91%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.42%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNOM vs. SMH — Ранг доходности на риск
VNOM
SMH
Сравнение VNOM c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNOM | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.32 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.92 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 5.39 | -5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 19.22 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNOM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.32 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VNOM и SMH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNOM и SMH
Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNOM Viper Energy Partners LP | 4.85% | 6.03% | 4.89% | 5.58% | 7.68% | 5.16% | 5.85% | 7.38% | 8.14% | 5.27% | 4.83% | 6.16% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VNOM и SMH
Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNOM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.96% | -84.96% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -15.95% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -45.30% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.96% | -45.30% | -41.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -8.02% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.01% | -41.35% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 4.47% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNOM и SMH
Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 7.33%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNOM | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 11.74% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 24.02% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.22% | 36.88% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 34.68% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 32.29% | +13.05% |