PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNOM с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNOM с SMH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNOM или SMH.

Корреляция

Корреляция между VNOM и SMH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VNOM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.37

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.77

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

VNOM:

1.10

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.43

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

VNOM:

1.11

SMH:

0.11

Индекс Язвы

VNOM:

13.27%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

VNOM:

37.32%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

VNOM:

-27.16%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции VNOM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.33% против 24.45% соответственно.

VNOM

С начала года

-16.05%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

-23.46%

1 год

13.62%

5 лет

43.75%

10 лет

14.33%

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

27.69%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и SMH

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SMH в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP		6.14%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и SMH

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и SMH

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...