PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPH с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPH и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		9.64%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.54% против 14.14% соответственно.

SPH

1 день
1.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
9.64%
6 месяцев
12.36%
1 год
-0.24%
3 года*
17.36%
5 лет*
14.13%
10 лет*
5.54%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPH:
SPH с STESPH с NVDASPH с BTISPH с MSFTSPH с MGKSPH с INSWSPH с JEPQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.01

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.53

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.55

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

7.31

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPH и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и VOO

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.50%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPH и VOO

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-33.99%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-11.98%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-24.52%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.96%

-33.99%

-22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.55%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-3.72%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

2.55%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и VOO

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

9.47%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.11%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

16.82%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

17.99%

+11.17%