Сравнение SPH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPH или VOO.
Основные характеристики
| SPH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.69% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 36.13% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | 19.00% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.42% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 29.80% | 11.75% |
| Макс. просадка | -60.60% | -33.99% |
| Current Drawdown | -7.73% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между SPH и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPH и VOO
С начала года, SPH показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.42% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и VOO
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.60% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% | 8.10% | 7.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и VOO
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и VOO
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.