Сравнение SPH с MSFT
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SPH returned 2.76%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPH и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.76% против 24.97% соответственно.
SPH
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 2.76%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам SPH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 8.22% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SPH and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г. | 0.12 |
The correlation between SPH and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPH:
$40.01K
MSFT:
$3.19T
SPH:
$2.70
MSFT:
$16.79
SPH:
7.20
MSFT:
25.50
SPH:
11.87
MSFT:
1.78
SPH:
1.14
MSFT:
10.03
SPH:
0.00
MSFT:
7.69
SPH:
$841.91M
MSFT:
$318.27B
SPH:
-$87.69M
MSFT:
$217.41B
SPH:
$280.49M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SPH
MSFT
Сравнение SPH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.21 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.44 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.28 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.93 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.75 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SPH и MSFT
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -69.38% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -33.91% | +24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.01% | -33.91% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -37.15% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.83% | -37.15% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -20.53% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -21.78% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 16.00% | -12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и MSFT
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 6.86%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 9.93% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 22.32% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 25.12% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 26.61% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 27.03% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и MSFT
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.69% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPH and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to SPH (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs MSFT's -69.38%.
SPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPH и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор