PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPH с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPH и MSFT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SPH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
920.24%
11,400.67%
SPH
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPH:

0.08

MSFT:

0.94

Коэф-т Сортино

SPH:

0.35

MSFT:

1.30

Коэф-т Омега

SPH:

1.04

MSFT:

1.18

Коэф-т Кальмара

SPH:

0.14

MSFT:

1.21

Коэф-т Мартина

SPH:

0.26

MSFT:

2.77

Индекс Язвы

SPH:

10.44%

MSFT:

6.75%

Дневная вол-ть

SPH:

32.75%

MSFT:

19.81%

Макс. просадка

SPH:

-60.59%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

SPH:

-15.25%

MSFT:

-6.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPH:

$1.15B

MSFT:

$3.38T

EPS

SPH:

$1.14

MSFT:

$12.10

Цена/прибыль

SPH:

15.59

MSFT:

37.56

PEG коэффициент

SPH:

1.24

MSFT:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

SPH:

$1.33B

MSFT:

$254.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPH:

$524.97M

MSFT:

$176.28B

EBITDA (12 мес.)

SPH:

$216.47M

MSFT:

$139.14B

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.40% против 26.56% соответственно.


SPH

С начала года

4.68%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-2.85%

1 год

-4.02%

5 лет

3.56%

10 лет

0.40%

MSFT

С начала года

16.97%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-2.56%

1 год

17.76%

5 лет

23.77%

10 лет

26.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPH, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.080.94
Коэффициент Сортино SPH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.351.30
Коэффициент Омега SPH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.18
Коэффициент Кальмара SPH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.141.21
Коэффициент Мартина SPH, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.262.77
SPH
MSFT

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08
0.94
SPH
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и MSFT

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности MSFT в 0.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.
7.50%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.48%11.82%14.55%8.10%7.46%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок SPH и MSFT

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.25%
-6.27%
SPH
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и MSFT

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.96%
5.74%
SPH
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPH и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab