PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPH с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPH с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SPH returned 2.55%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.55% против 23.73% соответственно.

SPH

1 день
1.44%
1 месяц
6.93%
6 месяцев
-0.95%
С начала года
2.31%
1 год
6.09%
3 года*
15.23%
5 лет*
11.69%
10 лет*
2.55%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPH и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		2.31%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SPH and MSFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г.

0.12

The correlation between SPH and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPH:

$1.22B

MSFT:

$2.98T

EPS

SPH:

$3.02

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SPH:

6.07

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

SPH:

10.01

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

SPH:

0.96

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

SPH:

0.00

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

SPH:

$841.91M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPH:

-$87.69M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SPH:

$280.49M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SPH:
SPH с STESPH с VOOSPH с NVDASPH с BTISPH с MGKSPH с INSWSPH с JEPQ
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SPH vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.74

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-0.91

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.58

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-1.08

+2.24

SPH vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPH и MSFT

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-69.38%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-34.50%

+15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-34.50%

+14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-37.15%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-37.15%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-25.54%

+15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-21.80%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

18.60%

-13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и MSFT

Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 9.27%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

10.80%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

24.46%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

27.35%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

27.05%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

27.18%

+1.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и MSFT

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		7.08%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPH и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
82.89B
(SPH) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SPH and MSFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.80%) compared to SPH (9.27%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs MSFT's -69.38%.

SPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPH и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор