Сравнение SPH с MSFT
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SPH returned 2.37%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPH и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.37% против 23.56% соответственно.
SPH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 2.37%
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам SPH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | -5.82% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SPH and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.12 |
The correlation between SPH and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPH:
$34.81K
MSFT:
$2.72T
SPH:
$2.70
MSFT:
$16.79
SPH:
6.26
MSFT:
21.77
SPH:
10.33
MSFT:
1.52
SPH:
0.99
MSFT:
8.56
SPH:
0.00
MSFT:
6.57
SPH:
$841.91M
MSFT:
$318.27B
SPH:
-$87.69M
MSFT:
$217.41B
SPH:
$280.49M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SPH
MSFT
Сравнение SPH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.74 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.45 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPH и MSFT
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -69.38% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -33.91% | +14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.01% | -33.91% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -37.15% | +17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -37.15% | -18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -32.15% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -21.79% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 17.20% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и MSFT
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 9.34%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 11.47% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 23.03% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 26.05% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 26.81% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 27.09% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и MSFT
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 7.69% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPH and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.47%) compared to SPH (9.34%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs MSFT's -69.38%.
SPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPH и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор