PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPH с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SPH и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.76% против 24.97% соответственно.


SPH

1 день
2.16%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.22%
6 месяцев
4.28%
1 год
13.51%
3 года*
16.88%
5 лет*
13.35%
10 лет*
2.76%

MSFT

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-10.58%
1 год
-6.98%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.20%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPH и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.
8.22%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SPH and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.12

The correlation between SPH and MSFT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPH:

$40.01K

MSFT:

$3.19T

EPS

SPH:

$2.70

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SPH:

7.20

MSFT:

25.50

Коэффициент PEG

SPH:

11.87

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

SPH:

1.14

MSFT:

10.03

Коэффициент P/B

SPH:

0.00

MSFT:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

SPH:

$841.91M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPH:

-$87.69M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SPH:

$280.49M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Suburban Propane Partners, L.P.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

SPH vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPH
Ранг доходности на риск SPH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 7373
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPHMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.21

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-0.44

+4.80

SPH vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPHMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.28

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SPH и MSFT

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPHMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-69.38%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-33.91%

+24.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-33.91%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-37.15%

+17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.83%

-37.15%

-19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-20.53%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-21.78%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

16.00%

-12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и MSFT

Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 6.86%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPHMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

9.93%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

22.32%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

25.12%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

26.61%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

27.03%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и MSFT

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности MSFT в 0.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.
6.69%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPH и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
82.89B
(SPH) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


SPH and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.93%) compared to SPH (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs MSFT's -69.38%.

SPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPH и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор