PortfoliosLab logo
Сравнение VNOM с VNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VNOM и VNO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VNOM и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
141.08%
-28.98%
VNOM
VNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNOM:

0.27

VNO:

0.81

Коэф-т Сортино

VNOM:

0.62

VNO:

1.32

Коэф-т Омега

VNOM:

1.08

VNO:

1.17

Коэф-т Кальмара

VNOM:

0.29

VNO:

0.52

Коэф-т Мартина

VNOM:

0.82

VNO:

3.47

Индекс Язвы

VNOM:

12.30%

VNO:

9.67%

Дневная вол-ть

VNOM:

36.87%

VNO:

41.48%

Макс. просадка

VNOM:

-86.96%

VNO:

-80.88%

Текущая просадка

VNOM:

-25.34%

VNO:

-43.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$8.98B

VNO:

$7.24B

EPS

VNOM:

$3.82

VNO:

$0.04

Коэффициент P/E

VNOM:

10.88

VNO:

893.75

Коэффициент PEG

VNOM:

0.64

VNO:

9.52

Коэффициент P/S

VNOM:

10.99

VNO:

3.81

Коэффициент P/B

VNOM:

3.19

VNO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$652.16M

VNO:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$502.80M

VNO:

$649.74M

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$399.47M

VNO:

$572.16M

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью -14.96%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 14.32% против -4.54% соответственно.


VNOM

С начала года

-13.96%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.37%

1 год

10.81%

5 лет

47.17%

10 лет

14.32%

VNO

С начала года

-14.96%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-15.79%

1 год

38.43%

5 лет

2.00%

10 лет

-4.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNOM и VNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNOM
Ранг риск-скорректированной доходности VNOM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VNO
Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNOM c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNOM, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VNOM: 0.27
VNO: 0.81
Коэффициент Сортино VNOM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VNOM: 0.62
VNO: 1.32
Коэффициент Омега VNOM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VNOM: 1.08
VNO: 1.17
Коэффициент Кальмара VNOM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VNOM: 0.29
VNO: 0.52
Коэффициент Мартина VNOM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VNOM: 0.82
VNO: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VNO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.81
VNOM
VNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и VNO

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VNO в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNOM
Viper Energy Partners LP
5.99%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%1.38%
VNO
Vornado Realty Trust
2.07%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VNOM и VNO

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-43.28%
VNOM
VNO

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и VNO

Viper Energy Partners LP (VNOM) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Vornado Realty Trust (VNO) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что VNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.13%
19.37%
VNOM
VNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию