PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPH с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SPH и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 2.37% против 67.85% соответственно.


SPH

1 день
-3.70%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-4.00%
3 года*
12.02%
5 лет*
10.24%
10 лет*
2.37%

NVDA

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.48%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.64%
1 год
34.73%
3 года*
67.79%
5 лет*
60.02%
10 лет*
67.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPH и NVDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.
-5.82%15.20%3.84%26.96%12.28%6.85%-24.02%25.55%-11.75%-9.09%
NVDA
NVIDIA Corporation
6.83%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between SPH and NVDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г.

0.11

The correlation between SPH and NVDA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPH:

$34.81K

NVDA:

$4.85T

EPS

SPH:

$2.70

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

SPH:

6.26

NVDA:

30.50

Коэффициент PEG

SPH:

10.33

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

SPH:

0.99

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

SPH:

0.00

NVDA:

24.83

Общая выручка (12 мес.)

SPH:

$841.91M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPH:

-$87.69M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

SPH:

$280.49M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Suburban Propane Partners, L.P.

NVIDIA Corporation

Доходность на риск

SPH vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPH
Ранг доходности на риск SPH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 2323
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPHNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.73

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

3.99

-4.95

SPH vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPH и NVDA

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и NVDA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPHNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-89.72%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-20.21%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-36.88%

+16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-66.34%

+46.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-66.34%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-15.49%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-36.15%

+23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

8.72%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и NVDA

Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 9.34%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPHNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

13.20%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

26.66%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

35.50%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

51.84%

-26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

49.86%

-20.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и NVDA

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности NVDA в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation
0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.
7.69%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPH и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
81.62B
(SPH) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


SPH and NVDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.20%) compared to SPH (9.34%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPH и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор