Сравнение SPH с NVDA
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SPH returned 2.37%/yr vs 67.85%/yr for NVDA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPH и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 2.37% против 67.85% соответственно.
SPH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 2.37%
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам SPH и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | -5.82% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SPH and NVDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.11 |
The correlation between SPH and NVDA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPH:
$34.81K
NVDA:
$4.85T
SPH:
$2.70
NVDA:
$6.53
SPH:
6.26
NVDA:
30.50
SPH:
10.33
NVDA:
0.17
SPH:
0.99
NVDA:
19.20
SPH:
0.00
NVDA:
24.83
SPH:
$841.91M
NVDA:
$253.49B
SPH:
-$87.69M
NVDA:
$187.95B
SPH:
$280.49M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SPH
NVDA
Сравнение SPH c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPH | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.73 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.99 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPH и NVDA
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPH | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -89.72% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -20.21% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.01% | -36.88% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -66.34% | +46.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -66.34% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -15.49% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -36.15% | +23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 8.72% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и NVDA
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 9.34%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPH | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 13.20% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 26.66% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 35.50% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 51.84% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 49.86% | -20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и NVDA
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 7.69% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPH and NVDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.20%) compared to SPH (9.34%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPH и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор