Сравнение SPH с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Valero Energy Corporation (VLO).
Доходность
Сравнение доходности SPH и VLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPH и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 9.64% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
VLO Valero Energy Corporation | 49.23% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Фундаментальные показатели
SPH:
$1.33B
VLO:
$73.16B
SPH:
$2.02
VLO:
$7.74
SPH:
9.91
VLO:
31.21
SPH:
16.35
VLO:
0.12
SPH:
0.92
VLO:
0.60
SPH:
2.12
VLO:
2.75
SPH:
$1.43B
VLO:
$124.05B
SPH:
$604.61M
VLO:
$6.75B
SPH:
$283.12M
VLO:
$6.49B
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 5.54% против 18.91% соответственно.
SPH
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 5.54%
VLO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 85.85%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. VLO — Ранг доходности на риск
SPH
VLO
Сравнение SPH c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPH | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 2.22 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.71 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.06 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 12.04 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPH | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.22 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPH и VLO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и VLO
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VLO в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 6.50% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.90% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPH и VLO
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и VLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPH | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -87.50% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -21.65% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -41.22% | +21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.96% | -71.88% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.06% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -34.39% | +21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 7.32% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и VLO
Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 5.57%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPH | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 12.26% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 25.46% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 38.92% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 36.65% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 40.18% | -11.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPH и VLO
SPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 94.59M при выручке в 370.39M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.26B при выручке в 31.73B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
SPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 66.72M при выручке в 370.39M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 31.73B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
SPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Suburban Propane Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 45.78M при выручке в 370.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 31.73B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.