Сравнение SPH с VLO
SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) and VLO (Valero Energy Corporation) are both stocks. SPH operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while VLO operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, SPH returned 2.37%/yr vs 21.04%/yr for VLO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPH и VLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPH показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 50.54%. За последние 10 лет акции SPH уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 2.37% против 21.04% соответственно.
SPH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -16.71%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 2.37%
VLO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 50.54%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 83.02%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 28.35%
- 10 лет*
- 21.04%
Сравнение доходности по годам SPH и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | -5.82% | 15.20% | 3.84% | 26.96% | 12.28% | 6.85% | -24.02% | 25.55% | -11.75% | -9.09% |
VLO Valero Energy Corporation | 50.54% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Correlation
The correlation between SPH and VLO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SPH:
$34.81K
VLO:
$72.24B
SPH:
$2.70
VLO:
$13.77
SPH:
6.26
VLO:
17.61
SPH:
10.33
VLO:
0.06
SPH:
0.99
VLO:
0.59
SPH:
0.00
VLO:
2.68
SPH:
$841.91M
VLO:
$126.17B
SPH:
-$87.69M
VLO:
$12.45B
SPH:
$280.49M
VLO:
$9.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPH vs. VLO — Ранг доходности на риск
SPH
VLO
Сравнение SPH c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPH | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.88 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 14.40 | -15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPH и VLO
Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и VLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPH | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -87.50% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -14.19% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.01% | -41.22% | +21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -41.22% | +21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -71.88% | +16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -7.27% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -34.24% | +21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 5.78% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPH и VLO
Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Valero Energy Corporation (VLO) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPH | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 8.81% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 27.73% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 35.02% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 36.91% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 40.41% | -11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPH и VLO
Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VLO в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPH Suburban Propane Partners, L.P. | 7.69% | 7.01% | 7.56% | 7.32% | 8.56% | 8.53% | 12.11% | 10.98% | 12.45% | 13.47% | 11.81% | 14.55% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.92% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPH и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suburban Propane Partners, L.P. и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPH and VLO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPH has higher volatility (9.34%) compared to VLO (8.81%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs VLO's -87.50%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPH и VLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор