PortfoliosLab logo
Сравнение VLO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLO и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VLO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,426.70%
2,152.01%
VLO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.81

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VLO:

-1.01

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VLO:

0.87

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.73

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.73

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VLO:

17.34%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VLO:

37.06%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VLO:

-36.07%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.21% против 11.99% соответственно.


VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.85%

5 лет

21.82%

10 лет

11.21%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLO: -0.81
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.01
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.87
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLO: -0.73
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLO: -1.73
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.51
VLO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и SPY

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation
3.81%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VLO и SPY

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-9.89%
VLO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и SPY

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
15.12%
VLO
SPY