Сравнение VLO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VLO и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.27% против 13.04% соответственно.
VLO
10.11%
3.42%
-14.45%
17.41%
11.57%
15.27%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VLO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 15.19% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 29.11% | 12.15% |
| Макс. просадка | -81.92% | -55.19% |
| Текущая просадка | -22.53% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VLO и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и SPY
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.29% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и SPY
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и SPY
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.