Сравнение VLO с AVEMX

С начала года, VLO показывает доходность 49.23%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 18.91% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VLO и AVEMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и AVEMX.

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.