PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLO с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLO с AVEMX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или AVEMX.

Корреляция

Корреляция между VLO и AVEMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VLO и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.31

AVEMX:

0.71

Коэф-т Сортино

VLO:

-0.13

AVEMX:

1.07

Коэф-т Омега

VLO:

0.98

AVEMX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.25

AVEMX:

0.65

Коэф-т Мартина

VLO:

-0.59

AVEMX:

1.57

Индекс Язвы

VLO:

17.67%

AVEMX:

10.79%

Дневная вол-ть

VLO:

37.77%

AVEMX:

23.99%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

AVEMX:

-60.09%

Текущая просадка

VLO:

-23.79%

AVEMX:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у AVEMX с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 12.82% против 4.13% соответственно.

VLO

С начала года

11.63%

1 месяц

23.33%

6 месяцев

-1.62%

1 год

-15.83%

5 лет

20.78%

10 лет

12.82%

AVEMX

С начала года

11.00%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-3.43%

1 год

16.91%

5 лет

15.18%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и AVEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и AVEMX

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности AVEMX в 0.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation		3.20%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.29%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLO и AVEMX

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и AVEMX

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...