Сравнение VLO с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или AVEMX.
Доходность
Сравнение доходности VLO и AVEMX
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 28.72%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 15.27% против 3.83% соответственно.
VLO
10.11%
3.42%
-14.45%
17.41%
11.57%
15.27%
AVEMX
28.72%
4.56%
20.68%
28.43%
9.38%
3.83%
Основные характеристики
| VLO | AVEMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 7.78 |
| Индекс Язвы | 15.19% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 29.11% | 15.50% |
| Макс. просадка | -81.92% | -60.09% |
| Текущая просадка | -22.53% | -2.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VLO и AVEMX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и AVEMX
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности AVEMX в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.29% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.64% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и AVEMX
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и AVEMX
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.