PortfoliosLab logo
Сравнение VLO с AVEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLO и AVEMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VLO и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,419.37%
172.80%
VLO
AVEMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.80

AVEMX:

0.48

Коэф-т Сортино

VLO:

-0.99

AVEMX:

0.79

Коэф-т Омега

VLO:

0.87

AVEMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.72

AVEMX:

0.44

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.72

AVEMX:

1.14

Индекс Язвы

VLO:

17.25%

AVEMX:

10.08%

Дневная вол-ть

VLO:

37.05%

AVEMX:

24.07%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

AVEMX:

-60.09%

Текущая просадка

VLO:

-36.35%

AVEMX:

-17.53%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 11.03% против 3.44% соответственно.


VLO

С начала года

-6.77%

1 месяц

-14.12%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-30.11%

5 лет

21.73%

10 лет

11.03%

AVEMX

С начала года

3.19%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-5.42%

1 год

10.78%

5 лет

14.03%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и AVEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLO: -0.80
AVEMX: 0.48
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -0.99
AVEMX: 0.79
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.87
AVEMX: 1.12
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLO: -0.72
AVEMX: 0.44
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLO: -1.72
AVEMX: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
0.48
VLO
AVEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и AVEMX

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности AVEMX в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation
3.83%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
AVEMX
Ave Maria Value Fund
0.31%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLO и AVEMX

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.35%
-17.53%
VLO
AVEMX

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и AVEMX

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.64%
13.99%
VLO
AVEMX