PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLO с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLO и VRTX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VLO и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,431.05%
2,536.78%
VLO
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-1.15

VRTX:

0.63

Коэф-т Сортино

VLO:

-1.61

VRTX:

0.95

Коэф-т Омега

VLO:

0.79

VRTX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.98

VRTX:

0.69

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.81

VRTX:

1.90

Индекс Язвы

VLO:

22.25%

VRTX:

8.47%

Дневная вол-ть

VLO:

34.87%

VRTX:

25.58%

Макс. просадка

VLO:

-81.92%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

VLO:

-41.22%

VRTX:

-8.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLO:

$32.92B

VRTX:

$122.02B

EPS

VLO:

$8.58

VRTX:

-$2.09

PEG коэффициент

VLO:

5.28

VRTX:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

VLO:

$98.07B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLO:

$2.68B

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

VLO:

$4.41B

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность -13.90%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.73% соответственно.


VLO

С начала года

-13.90%

1 месяц

-14.02%

6 месяцев

-25.33%

1 год

-40.32%

5 лет

26.28%

10 лет

10.29%

VRTX

С начала года

17.86%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

4.24%

1 год

17.48%

5 лет

14.81%

10 лет

14.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VLO: -1.15
VRTX: 0.63
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.61
VRTX: 0.95
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.79
VRTX: 1.14
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VLO: -0.98
VRTX: 0.69
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VLO: -1.81
VRTX: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.63
VLO
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и VRTX

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation
4.15%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLO и VRTX

Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.22%
-8.15%
VLO
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и VRTX

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.18%
6.30%
VLO
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLO и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab