PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLO с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLO с VRTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или VRTX.

Корреляция

Корреляция между VLO и VRTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VLO и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.55

VRTX:

0.05

Коэф-т Сортино

VLO:

-0.51

VRTX:

0.34

Коэф-т Омега

VLO:

0.93

VRTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.47

VRTX:

0.15

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.10

VRTX:

0.41

Индекс Язвы

VLO:

17.51%

VRTX:

8.81%

Дневная вол-ть

VLO:

37.14%

VRTX:

28.17%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

VLO:

-30.98%

VRTX:

-17.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLO:

$38.50B

VRTX:

$109.14B

EPS

VLO:

$2.93

VRTX:

-$3.83

Коэффициент PEG

VLO:

5.62

VRTX:

1.19

Коэффициент P/S

VLO:

0.31

VRTX:

9.94

Коэффициент P/B

VLO:

1.62

VRTX:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

VLO:

$128.38B

VRTX:

$11.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLO:

$3.29B

VRTX:

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

VLO:

$4.42B

VRTX:

-$228.00M

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 12.08% против 13.01% соответственно.

VLO

С начала года

1.10%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-8.64%

1 год

-18.93%

5 лет

18.33%

10 лет

12.08%

VRTX

С начала года

5.54%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-17.76%

1 год

0.52%

5 лет

8.33%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и VRTX

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation		3.53%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLO и VRTX

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и VRTX

Текущая волатильность для Valero Energy Corporation (VLO) составляет 10.46%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что VLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLO и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
30.26B
2.77B
(VLO) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLO и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valero Energy Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
1.6%
86.9%
(VLO) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
VLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 496.00M при выручке в 30.26B, что соответствует валовой рентабельности в 1.6%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

VLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -900.00M при выручке в 30.26B, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

VLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -595.00M при выручке в 30.26B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.