Сравнение VLO с VRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или VRTX.
Доходность
Сравнение доходности VLO и VRTX
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 14.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLO имеют среднегодовую доходность 15.27%, а акции VRTX немного впереди с 15.45%.
VLO
10.11%
3.42%
-14.45%
17.41%
11.57%
15.27%
VRTX
14.45%
-4.42%
4.60%
35.77%
17.32%
15.45%
Фундаментальные показатели
| VLO | VRTX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.38B | $126.19B |
| EPS | $11.37 | -$1.91 |
| PEG коэффициент | 0.21 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $134.49B | $10.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.88B | $9.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.73B | -$147.50M |
Основные характеристики
| VLO | VRTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 15.19% | 5.51% |
| Дневная вол-ть | 29.11% | 24.44% |
| Макс. просадка | -81.92% | -91.77% |
| Текущая просадка | -22.53% | -9.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VLO и VRTX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и VRTX
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.29% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и VRTX
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и VRTX
Текущая волатильность для Valero Energy Corporation (VLO) составляет 7.84%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что VLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности