Сравнение VLO с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или MPC.
Доходность
Сравнение доходности VLO и MPC
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 15.27% против 16.32% соответственно.
VLO
10.11%
3.42%
-14.45%
17.41%
11.57%
15.27%
MPC
7.95%
-0.28%
-11.71%
8.28%
24.58%
16.32%
Фундаментальные показатели
| VLO | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.38B | $49.88B |
| EPS | $11.37 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 12.05 | 12.04 |
| PEG коэффициент | 0.21 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $134.49B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.88B | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.73B | $10.28B |
Основные характеристики
| VLO | MPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 0.67 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 0.59 |
| Индекс Язвы | 15.19% | 17.44% |
| Дневная вол-ть | 29.11% | 29.23% |
| Макс. просадка | -81.92% | -79.67% |
| Текущая просадка | -22.53% | -27.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VLO и MPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и MPC
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности MPC в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.29% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и MPC
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и MPC
Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 7.84% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности