Сравнение VLO с MPC
VLO (Valero Energy Corporation) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VLO returned 21.37%/yr vs 26.16%/yr for MPC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VLO и MPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 62.36%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 65.76%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 21.37% против 26.16% соответственно.
VLO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 49.28%
- 1 год
- 104.76%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 29.95%
- 10 лет*
- 21.37%
MPC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 65.76%
- 6 месяцев
- 42.31%
- 1 год
- 68.20%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 36.42%
- 10 лет*
- 26.16%
Сравнение доходности по годам VLO и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 62.36% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 65.76% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Correlation
The correlation between VLO and MPC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between VLO and MPC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VLO:
$77.91B
MPC:
$78.83B
VLO:
$13.77
MPC:
$15.35
VLO:
18.99
MPC:
17.41
VLO:
0.07
MPC:
0.08
VLO:
0.63
MPC:
0.59
VLO:
2.89
MPC:
4.71
VLO:
$126.17B
MPC:
$135.75B
VLO:
$12.45B
MPC:
$11.95B
VLO:
$9.02B
MPC:
$12.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLO vs. MPC — Ранг доходности на риск
VLO
MPC
Сравнение VLO c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLO | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.43 | 3.74 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.50 | 9.89 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLO | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.18 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VLO и MPC
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и MPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLO | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -79.67% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -18.33% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -44.75% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -44.75% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.88% | -79.67% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.28% | -17.36% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 6.93% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и MPC
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLO | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 11.31% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.32% | 25.81% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 31.50% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 33.04% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 40.26% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и MPC
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности MPC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.46% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.78% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLO и MPC
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 34.57B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 34.57B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 511.00M при выручке в 34.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
VLO and MPC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (12.22%) compared to MPC (11.31%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs MPC's -79.67%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLO и MPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор