PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLO с MPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLO с MPC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VLO (Valero Energy Corporation) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, VLO returned 21.10%/yr vs 25.30%/yr for MPC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности VLO и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 51.32%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 54.17%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 21.10% против 25.30% соответственно.

VLO

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
51.32%
6 месяцев
49.50%
1 год
82.34%
3 года*
33.65%
5 лет*
28.60%
10 лет*
21.10%

MPC

1 день
0.50%
1 месяц
-2.41%
С начала года
54.17%
6 месяцев
50.67%
1 год
52.08%
3 года*
33.28%
5 лет*
35.03%
10 лет*
25.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLO и MPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLO
Valero Energy Corporation		51.32%36.97%-2.96%5.86%74.95%40.25%-35.69%30.27%-15.73%38.66%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		54.17%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%

Correlation

The correlation between VLO and MPC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.80

The correlation between VLO and MPC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLO:

$72.62B

MPC:

$73.31B

EPS

VLO:

$13.77

MPC:

$15.35

Коэффициент P/E

VLO:

17.70

MPC:

16.19

Коэффициент PEG

VLO:

0.06

MPC:

0.07

Коэффициент P/S

VLO:

0.59

MPC:

0.55

Коэффициент P/B

VLO:

2.70

MPC:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

VLO:

$126.17B

MPC:

$135.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLO:

$12.45B

MPC:

$11.95B

EBITDA (12 мес.)

VLO:

$9.02B

MPC:

$12.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valero Energy Corporation

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с VLO:
VLO с COPVLO с VOOVLO с SPYVLO с VRTXVLO с AVEMXVLO с AVEDXVLO с ABBV
Часто сравнивают с MPC:
MPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с MPLXMPC с COP

Доходность на риск

VLO vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг доходности на риск VLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLO c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLOMPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.64

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.18

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

2.86

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

7.45

+6.88

VLO vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MPC равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLO и MPC

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и MPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLOMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-79.67%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-18.33%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.22%

-44.75%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-44.75%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.88%

-79.67%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-6.99%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.24%

-17.31%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

7.02%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и MPC

Текущая волатильность для Valero Energy Corporation (VLO) составляет 9.14%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что VLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLOMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

9.88%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

25.80%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

32.00%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

33.09%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

40.20%

+0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и MPC

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности MPC в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.57%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
VLO
Valero Energy Corporation		1.91%2.78%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%2.34%3.51%2.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLO и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B55.00B20222023202420252026
32.38B
34.57B
(VLO) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLO и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valero Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.1%
9.6%
Активы портфеля
VLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.31B при выручке в 34.57B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

VLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 34.57B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

VLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 511.00M при выручке в 34.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

VLO and MPC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPC has higher volatility (9.88%) compared to VLO (9.14%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs MPC's -79.67%.

VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLO и MPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор