PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLO с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLO с MPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или MPC.

Корреляция

Корреляция между VLO и MPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VLO и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
650.95%
871.25%
VLO
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.81

MPC:

-0.81

Коэф-т Сортино

VLO:

-1.01

MPC:

-1.00

Коэф-т Омега

VLO:

0.87

MPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.73

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.73

MPC:

-1.39

Индекс Язвы

VLO:

17.34%

MPC:

21.41%

Дневная вол-ть

VLO:

37.06%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

VLO:

-36.07%

MPC:

-35.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLO:

$35.81B

MPC:

$42.85B

EPS

VLO:

$2.92

MPC:

$10.07

Коэффициент P/E

VLO:

39.00

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

VLO:

5.26

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

VLO:

0.29

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

VLO:

1.52

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

VLO:

$128.33B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLO:

$3.17B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

VLO:

$4.32B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.94% соответственно.

VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-14.53%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.28%

5 лет

20.46%

10 лет

11.36%

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.25%

5 лет

43.75%

10 лет

13.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLO: -0.81
MPC: -0.81
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.01
MPC: -1.00
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.87
MPC: 0.86
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLO: -0.73
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLO: -1.73
MPC: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPC равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.81
VLO
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и MPC

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности MPC в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation		3.81%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок VLO и MPC

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-35.95%
VLO
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и MPC

Valero Energy Corporation (VLO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеют волатильность 22.51% и 21.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
21.88%
VLO
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLO и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию