Сравнение VLO с AVEDX
VLO (Valero Energy Corporation) is a stock, while AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria. Over the past 10 years, VLO returned 23.58%/yr vs 10.91%/yr for AVEDX. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VLO и AVEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 88.50%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции AVEDX по среднегодовой доходности: 23.58% против 10.91% соответственно.
VLO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 55.45%
- С начала года
- 88.50%
- 1 год
- 125.68%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 39.63%
- 10 лет*
- 23.58%
- Всё время*
- 12.03%
AVEDX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 6.26%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 10.91%
- Всё время*
- 9.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $815.50M | $850.38M | $805.73M |
Сравнение доходности по годам VLO и AVEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 88.50% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 6.26% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
Correlation
The correlation between VLO and AVEDX is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between VLO and AVEDX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLO vs. AVEDX — Ранг доходности на риск
VLO
AVEDX
Сравнение VLO c AVEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLO | AVEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 0.22 | +10.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.58 | 0.43 | +26.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLO и AVEDX
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и AVEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLO | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -47.25% | -40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.86% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -15.53% | -25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -16.85% | -24.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.88% | -38.91% | -32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -3.68% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -5.84% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.56% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и AVEDX
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLO | AVEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 3.63% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 9.31% | +18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 12.49% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 16.50% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 17.97% | +22.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и AVEDX
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности AVEDX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.26% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.56% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
VLO and AVEDX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (11.08%) compared to AVEDX (3.63%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs AVEDX's -47.25%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLO и AVEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор