PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLO с AVEDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLO с AVEDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VLO и AVEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLO и AVEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLO
Valero Energy Corporation		49.23%36.97%-2.96%5.86%74.95%40.25%-35.69%30.27%-15.73%38.66%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.14%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 49.23%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции AVEDX по среднегодовой доходности: 18.91% против 11.10% соответственно.

VLO

1 день
-2.27%
1 месяц
12.35%
С начала года
49.23%
6 месяцев
45.80%
1 год
85.85%
3 года*
23.74%
5 лет*
30.69%
10 лет*
18.91%

AVEDX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-4.65%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valero Energy Corporation

Ave Maria Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с VLO:
VLO с MPCVLO с COPVLO с VOOVLO с SPYVLO с VRTXVLO с AVEMXVLO с ABBV
Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с PXDAVEDX с OXYAVEDX с COPAVEDX с DVNAVEDX с CVXAVEDX с MPC

Доходность на риск

VLO vs. AVEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг доходности на риск VLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLO c AVEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLOAVEDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

-0.26

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

-0.26

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

-0.26

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

-0.67

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLO vs. AVEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AVEDX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и AVEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLOAVEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.26

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между VLO и AVEDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и AVEDX

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AVEDX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLO
Valero Energy Corporation		1.90%2.78%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%2.34%3.51%2.40%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.31%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%

Просадки

Сравнение просадок VLO и AVEDX

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и AVEDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLOAVEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-47.25%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.65%

-11.59%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-16.85%

-24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.88%

-38.91%

-32.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-9.48%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.39%

-5.79%

-28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

4.56%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и AVEDX

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLOAVEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

3.96%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.46%

9.16%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

16.25%

+22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

16.45%

+20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.18%

18.01%

+22.17%