PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLO с AVEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLO с AVEDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLO (Valero Energy Corporation) is a stock, while AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, VLO returned 21.37%/yr vs 10.53%/yr for AVEDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLO и AVEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 62.36%, что значительно выше, чем у AVEDX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции AVEDX по среднегодовой доходности: 21.37% против 10.53% соответственно.

VLO

1 день
1.24%
1 месяц
4.40%
С начала года
62.36%
6 месяцев
49.28%
1 год
104.76%
3 года*
37.67%
5 лет*
29.95%
10 лет*
21.37%

AVEDX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.90%
1 год
-5.39%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLO и AVEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLO
Valero Energy Corporation		62.36%36.97%-2.96%5.86%74.95%40.25%-35.69%30.27%-15.73%38.66%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-1.54%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%

Correlation

The correlation between VLO and AVEDX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VLO and AVEDX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valero Energy Corporation

Ave Maria Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с VLO:
VLO с MPCVLO с COPVLO с VOOVLO с SPYVLO с VRTXVLO с AVEMXVLO с ABBV
Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с OXYAVEDX с DVNAVEDX с CVXAVEDX с AVEWXAVEDX с COPAVEDX с MPC

Доходность на риск

VLO vs. AVEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг доходности на риск VLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLO c AVEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLOAVEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
-0.42

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-0.53

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.94

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.43

-0.46

+7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

-1.01

+19.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLO vs. AVEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа AVEDX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и AVEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLOAVEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

-0.42

+3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VLO и AVEDX

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и AVEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLOAVEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-47.25%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-10.86%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.22%

-15.53%

-25.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-16.85%

-24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.88%

-38.91%

-32.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.75%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.28%

-5.82%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.92%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и AVEDX

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLOAVEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

3.21%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

9.18%

+18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.02%

11.93%

+23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

16.47%

+20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

18.02%

+22.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и AVEDX

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AVEDX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.63%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
VLO
Valero Energy Corporation		1.78%2.78%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%2.34%3.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

VLO and AVEDX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLO has higher volatility (12.22%) compared to AVEDX (3.21%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs AVEDX's -47.25%.

VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLO и AVEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор