PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLO с AVEDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLO с AVEDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или AVEDX.

Корреляция

Корреляция между VLO и AVEDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VLO и AVEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.55

AVEDX:

0.28

Коэф-т Сортино

VLO:

-0.51

AVEDX:

0.58

Коэф-т Омега

VLO:

0.93

AVEDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.47

AVEDX:

0.31

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.10

AVEDX:

0.82

Индекс Язвы

VLO:

17.51%

AVEDX:

7.43%

Дневная вол-ть

VLO:

37.14%

AVEDX:

17.67%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

AVEDX:

-49.03%

Текущая просадка

VLO:

-30.98%

AVEDX:

-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AVEDX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции AVEDX по среднегодовой доходности: 12.08% против 3.89% соответственно.

VLO

С начала года

1.10%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-8.64%

1 год

-18.93%

5 лет

18.33%

10 лет

12.08%

AVEDX

С начала года

2.67%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-9.23%

1 год

4.77%

5 лет

10.02%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и AVEDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVEDX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c AVEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа AVEDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и AVEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и AVEDX

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AVEDX в 6.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation		3.53%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		6.25%6.43%1.11%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%8.34%

Просадки

Сравнение просадок VLO и AVEDX

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки AVEDX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и AVEDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и AVEDX

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...