PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPH с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPH с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPH и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		9.64%15.20%3.84%26.96%-8.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

SPH

1 день
1.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
9.64%
6 месяцев
12.36%
1 год
-0.24%
3 года*
17.36%
5 лет*
14.13%
10 лет*
5.54%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPH:
SPH с STESPH с VOOSPH с NVDASPH с BTISPH с MSFTSPH с MGKSPH с INSW
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SPH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.09

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.66

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.82

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

8.93

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPH vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.09

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPH и JEPQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и JEPQ

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		6.50%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPH и JEPQ

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-20.07%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-11.58%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.89%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-3.55%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

2.36%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и JEPQ

Текущая волатильность для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) составляет 5.57%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.08%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.52%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

18.54%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

16.91%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

16.91%

+12.25%