PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPH с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPH с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPH (Suburban Propane Partners, L.P.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, SPH returned 12.02%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPH показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.

SPH

1 день
-3.70%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-4.00%
3 года*
12.02%
5 лет*
10.24%
10 лет*
2.37%

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPH и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		-5.82%15.20%3.84%26.96%-6.32%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between SPH and JEPQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.16

The correlation between SPH and JEPQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suburban Propane Partners, L.P.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPH:
SPH с STESPH с VOOSPH с NVDASPH с BTISPH с MSFTSPH с MGKSPH с INSW
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SPH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPH
Ранг доходности на риск SPH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.81

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.42

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.68

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

12.63

-13.58

SPH vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPH на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPH и JEPQ

Максимальная просадка SPH за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPH и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-20.07%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.82%

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-20.07%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-2.75%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-3.39%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

1.86%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPH и JEPQ

Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что SPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

6.27%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

10.52%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

13.06%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

16.78%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.12%

16.78%

+12.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPH и JEPQ

Дивидендная доходность SPH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPH
Suburban Propane Partners, L.P.		7.69%7.01%7.56%7.32%8.56%8.53%12.11%10.98%12.45%13.47%11.81%14.55%

Часто задаваемые вопросы

SPH and JEPQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPH has higher volatility (9.34%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, SPH dropped -60.60% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPH и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор