PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с PSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 8.04%/yr vs 8.81%/yr for PSC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 18.36%.

SPGP

1 день
1.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.76%
1 год
15.13%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.04%
10 лет*
15.48%

PSC

1 день
0.53%
1 месяц
5.72%
С начала года
18.36%
6 месяцев
15.60%
1 год
30.37%
3 года*
19.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.43%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		18.36%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Correlation

The correlation between SPGP and PSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.76

The correlation between SPGP and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и PSC

Секторы
SPGP
PSC

Технологии

24.9%
20.3%

Финансовые услуги

20.9%
17.2%

Потребительский циклический сектор

17.6%
8.2%

Промышленность

16.9%
16.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.3%

Энергетика

6.3%
5.6%

Здравоохранение

3.7%
15.8%

Недвижимость

2.9%
4.5%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

SPGP
24.9%
PSC
20.3%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
PSC
17.2%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
PSC
8.2%

Промышленность

SPGP
16.9%
PSC
16.9%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
PSC
2.3%

Энергетика

SPGP
6.3%
PSC
5.6%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
PSC
15.8%

Недвижимость

SPGP
2.9%
PSC
4.5%

Сырьевые материалы

SPGP

-

PSC
4.2%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

PSC
2.2%

Коммунальные услуги

SPGP

-

PSC
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с VIOVPSC с QQQPSC с STLGPSC с VOO

Доходность на риск

SPGP vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.61

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.32

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.07

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

10.70

-5.52

SPGP vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PSC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и PSC

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-46.69%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.95%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-23.49%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-25.86%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.06%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.23%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.85%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и PSC

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеют волатильность 5.48% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.35%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.31%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

18.95%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

21.01%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

23.28%

-2.06%

Сравнение комиссий SPGP и PSC

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и PSC

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PSC в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.56%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.84%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and PSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (5.48%) compared to PSC (5.35%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.81% vs 8.04% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PSC has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.81% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

SPGP has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.56% for PSC.

SPGP is categorized as Multi-factor, while PSC is Small Cap Blend Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.38% for PSC.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор