PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с PEYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) are both funds - SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index, while PEYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, SPGP returned 14.80%/yr vs 13.17%/yr for PEYAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.88%/yr for PEYAX.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 14.80% против 13.17% соответственно.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

PEYAX

1 день
1.22%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.85%
1 год
27.05%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.88%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Correlation

The correlation between SPGP and PEYAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.81

The correlation between SPGP and PEYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSXPEYAX с VGRIX

Доходность на риск

SPGP vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPPEYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.66

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.77

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.85

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

15.02

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.66

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SPGP и PEYAX

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PEYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-56.92%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-7.23%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-15.12%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-15.31%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-36.06%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-14.06%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.85%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и PEYAX

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.58%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

8.01%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

10.47%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.68%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

17.06%

+4.14%

Сравнение комиссий SPGP и PEYAX

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и PEYAX

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PEYAX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.81%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and PEYAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.74%) compared to PEYAX (2.58%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs PEYAX's -56.92%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и PEYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор