Сравнение SPGP с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGP и PEYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и PEYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | -1.32% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.25% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
PEYAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и PEYAX
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Доходность на риск
SPGP vs. PEYAX — Ранг доходности на риск
SPGP
PEYAX
Сравнение SPGP c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | PEYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.11 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.57 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.31 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.88 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и PEYAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и PEYAX
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PEYAX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и PEYAX
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и PEYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -56.92% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -11.77% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -15.31% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -36.06% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -7.23% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -14.10% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.63% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и PEYAX
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | PEYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.58% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 7.95% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 15.36% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 14.68% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.05% | +4.12% |