PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEYAX с DAGVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с DAGVX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или DAGVX.

Корреляция

Корреляция между PEYAX и DAGVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,599.72%
324.67%
PEYAX
DAGVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.35

DAGVX:

-0.04

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.59

DAGVX:

0.07

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.08

DAGVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.36

DAGVX:

-0.04

Коэф-т Мартина

PEYAX:

1.45

DAGVX:

-0.10

Индекс Язвы

PEYAX:

3.79%

DAGVX:

7.42%

Дневная вол-ть

PEYAX:

15.57%

DAGVX:

18.38%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

DAGVX:

-57.60%

Текущая просадка

PEYAX:

-8.34%

DAGVX:

-15.12%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у DAGVX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции DAGVX по среднегодовой доходности: 10.28% против 1.56% соответственно.

PEYAX

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.46%

5 лет

16.58%

10 лет

10.28%

DAGVX

С начала года

-2.47%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-0.61%

5 лет

9.79%

10 лет

1.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEYAX и DAGVX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DAGVX: 0.93%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и DAGVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности DAGVX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PEYAX: 0.35
DAGVX: -0.04
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEYAX: 0.59
DAGVX: 0.07
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PEYAX: 1.08
DAGVX: 1.01
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PEYAX: 0.36
DAGVX: -0.04
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PEYAX: 1.45
DAGVX: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа DAGVX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.04
PEYAX
DAGVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и DAGVX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DAGVX в 1.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		7.02%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.31%2.27%5.86%9.81%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		1.01%0.99%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и DAGVX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DAGVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-15.12%
PEYAX
DAGVX

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и DAGVX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 11.54%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
12.53%
PEYAX
DAGVX