PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEYAX с DAGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.14%/yr vs 13.47%/yr for DAGVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PEYAX charges 0.88%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 13.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEYAX имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции DAGVX немного впереди с 13.47%.

PEYAX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.65%
1 год
27.10%
3 года*
20.59%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.14%

DAGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
13.66%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.81%
3 года*
19.59%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEYAX и DAGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.55%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		13.66%18.20%14.16%12.54%1.43%30.90%3.66%26.74%-10.76%14.78%

Correlation

The correlation between PEYAX and DAGVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г.

0.94

The correlation between PEYAX and DAGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIXDAGVX с AVLV

Доходность на риск

PEYAX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXDAGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.45

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.44

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.36

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

16.11

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAGVX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и DAGVX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и DAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYAXDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-55.04%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.69%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.96%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-16.96%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-42.62%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.34%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-7.65%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и DAGVX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 2.46%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYAXDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.58%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

9.12%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.91%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

15.58%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.83%

-1.77%

Сравнение комиссий PEYAX и DAGVX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и DAGVX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности DAGVX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.88%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.82%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PEYAX and DAGVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAGVX has higher volatility (3.58%) compared to PEYAX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs DAGVX's -55.04%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEYAX и DAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор