Сравнение PEYAX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEYAX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции LBSAX немного отстают с 11.87%.
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и LBSAX
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
PEYAX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
PEYAX
LBSAX
Сравнение PEYAX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.71 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.74 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 8.03 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и LBSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и LBSAX
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и LBSAX
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -47.89% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.19% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -17.16% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -32.82% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -3.98% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -5.29% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.20% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и LBSAX
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.47% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 7.01% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 13.68% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.30% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.69% | +1.37% |