PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEYAX с VGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с VGRIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VGRIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или VGRIX.

Корреляция

Корреляция между PEYAX и VGRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.54

VGRIX:

0.34

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.97

VGRIX:

0.68

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.14

VGRIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.66

VGRIX:

0.39

Коэф-т Мартина

PEYAX:

2.49

VGRIX:

1.21

Индекс Язвы

PEYAX:

4.02%

VGRIX:

5.45%

Дневная вол-ть

PEYAX:

15.89%

VGRIX:

16.22%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

VGRIX:

-67.22%

Текущая просадка

PEYAX:

-3.33%

VGRIX:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у VGRIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции VGRIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 6.79% соответственно.

PEYAX

С начала года

3.36%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

-2.33%

1 год

8.45%

5 лет

18.39%

10 лет

10.88%

VGRIX

С начала года

1.64%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

-6.02%

1 год

5.43%

5 лет

14.94%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEYAX и VGRIX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии VGRIX в 0.94%.

VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и VGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VGRIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c VGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VGRIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VGRIX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VGRIX в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		1.15%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		1.20%1.19%1.39%1.25%0.94%1.29%1.44%1.80%1.16%1.29%1.31%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VGRIX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки VGRIX в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VGRIX

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) имеют волатильность 4.91% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...