PortfoliosLab logo
Сравнение PEYAX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEYAX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
410.34%
485.88%
PEYAX
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.07

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.21

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.03

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.06

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

PEYAX:

0.19

VTV:

2.06

Индекс Язвы

PEYAX:

6.35%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

PEYAX:

16.48%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

PEYAX:

-12.93%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEYAX показывает доходность -1.91%, а VTV немного ниже – -1.92%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 6.20% против 9.66% соответственно.


PEYAX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-9.41%

1 год

0.04%

5 лет

11.05%

10 лет

6.20%

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и VTV

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PEYAX: 0.07
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEYAX: 0.21
VTV: 0.78
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PEYAX: 1.03
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PEYAX: 0.06
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PEYAX: 0.19
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.49
PEYAX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VTV

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.22%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VTV

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.93%
-8.17%
PEYAX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VTV

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 11.54% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
11.21%
PEYAX
VTV