Сравнение PEYAX с VTV
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.37%/yr vs 12.61%/yr for VTV. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PEYAX charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 13.37% против 12.61% соответственно.
PEYAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 13.37%
- Всё время*
- 6.05%
VTV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 9.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $671.07M | $667.81M | $625.90M |
Сравнение доходности по годам PEYAX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 16.62% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
VTV Vanguard Value ETF | 18.51% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Correlation
The correlation between PEYAX and VTV is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between PEYAX and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEYAX vs. VTV — Ранг доходности на риск
PEYAX
VTV
Сравнение PEYAX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEYAX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.59 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 17.77 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и VTV
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEYAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -59.27% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -6.35% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -14.52% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -17.04% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -36.78% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -7.81% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.64% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и VTV
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.96% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEYAX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.83% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.77% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 10.30% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 13.82% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 16.62% | +0.40% |
Сравнение комиссий PEYAX и VTV
PEYAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и VTV
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VTV в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 4.52% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PEYAX and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEYAX has higher volatility (2.96%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs VTV's -59.27%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEYAX и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор