PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEYAX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEYAXVTV
Дох-ть с нач. г.25.59%21.71%
Дох-ть за 1 год32.98%34.54%
Дох-ть за 3 года6.72%9.98%
Дох-ть за 5 лет9.52%11.80%
Дох-ть за 10 лет8.04%10.70%
Коэф-т Шарпа2.953.24
Коэф-т Сортино3.904.56
Коэф-т Омега1.531.60
Коэф-т Кальмара3.594.86
Коэф-т Мартина22.6621.19
Индекс Язвы1.41%1.58%
Дневная вол-ть10.80%10.32%
Макс. просадка-50.96%-59.27%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PEYAX и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VTV

С начала года, PEYAX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.04% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
470.17%
527.01%
PEYAX
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и VTV

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEYAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 22.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.66
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 21.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.19

Сравнение коэффициента Шарпа PEYAX и VTV

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.24
PEYAX
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VTV

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VTV в 2.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.19%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%
VTV
Vanguard Value ETF
2.22%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VTV

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PEYAX
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VTV

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.76%
PEYAX
VTV