PortfoliosLab logo
Сравнение PEYAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PEYAX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
422.57%
369.64%
PEYAX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.35

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.59

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.08

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.36

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

PEYAX:

1.45

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

PEYAX:

3.79%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

PEYAX:

15.57%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PEYAX:

-8.34%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PEYAX – 10.28% и акции SCHD – 10.28%.


PEYAX

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.46%

5 лет

16.58%

10 лет

10.28%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и SCHD

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PEYAX: 0.35
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEYAX: 0.59
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PEYAX: 1.08
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PEYAX: 0.36
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PEYAX: 1.45
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.18
PEYAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и SCHD

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
7.02%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.31%2.27%5.86%9.81%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и SCHD

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-11.47%
PEYAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и SCHD

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.54% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
11.20%
PEYAX
SCHD