Сравнение PEYAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 24.18%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.79% против 11.44% соответственно.
PEYAX
24.18%
0.50%
8.61%
27.28%
9.40%
7.79%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| PEYAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.61 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.65 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 11.08% |
| Макс. просадка | -50.96% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.38% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и SCHD
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и SCHD
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.20% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и SCHD
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и SCHD
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.46% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.