Сравнение PEYAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEYAX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и SCHD
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PEYAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PEYAX
SCHD
Сравнение PEYAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.32 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 3.55 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и SCHD
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и SCHD
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -33.37% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.74% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.85% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -33.37% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -3.43% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -3.34% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.75% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и SCHD
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.33% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 7.96% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 15.69% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 14.40% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.70% | +0.36% |