Сравнение PEYAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или SCHD.
Основные характеристики
| PEYAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.59% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 32.98% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 6.72% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.52% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.04% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 22.66 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.80% | 11.32% |
| Макс. просадка | -50.96% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и SCHD
С начала года, PEYAX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и SCHD
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и SCHD
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.19% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и SCHD
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и SCHD
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.47% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.