PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7467451081

CUSIP

746745108

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

15 июн. 1977 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PEYAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PEYAX с VEIPX PEYAX с VTV PEYAX с SPGP PEYAX с DAGVX PEYAX с SCHD PEYAX с HOVLX PEYAX с LBSAX PEYAX с VGRIX PEYAX с DGRW PEYAX с VYM
Популярные сравнения:
PEYAX с VEIPX PEYAX с VTV PEYAX с SPGP PEYAX с DAGVX PEYAX с SCHD PEYAX с HOVLX PEYAX с LBSAX PEYAX с VGRIX PEYAX с DGRW PEYAX с VYM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) показал доход в 3.53% с начала года и 2.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEYAX составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PEYAX

С начала года

3.53%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-5.95%

1 год

2.11%

5 лет

12.33%

10 лет

6.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEYAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.41%0.72%-2.74%-2.90%4.25%3.53%
20241.33%4.35%6.42%-2.54%3.79%0.20%3.60%2.40%0.59%-0.81%5.39%-11.23%12.93%
20234.86%-2.16%-0.80%1.43%-3.07%7.04%3.43%-2.51%-2.35%-2.41%6.78%1.02%11.02%
2022-1.61%-0.59%2.65%-4.68%2.62%-8.44%6.14%-1.73%-7.74%10.55%6.16%-9.22%-7.79%
2021-0.08%5.55%5.40%3.56%3.21%-0.39%0.77%2.47%-3.22%5.77%-3.52%-0.89%19.62%
2020-2.34%-8.90%-15.88%12.13%4.62%0.13%3.12%4.34%-3.10%-1.88%14.02%-1.21%1.29%
20197.99%3.06%0.46%4.45%-6.50%6.64%1.27%-2.14%3.50%2.08%3.29%0.71%26.84%
20184.90%-4.51%-2.19%0.88%1.16%0.21%4.42%1.65%0.30%-6.33%0.78%-12.78%-12.18%
20171.87%3.36%-0.60%-0.27%1.09%0.73%1.65%0.22%3.16%1.70%2.51%0.25%16.74%
2016-5.71%0.11%6.26%1.82%0.87%0.46%3.34%0.78%-0.11%-1.56%4.61%1.59%12.61%
2015-3.42%5.81%-0.92%0.52%1.31%-1.71%0.90%-5.62%-3.55%6.91%-0.14%-6.62%-7.21%
2014-2.93%3.88%1.90%0.29%2.57%2.28%-2.14%3.63%-1.98%2.48%2.11%1.04%13.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEYAX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.13
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.39$0.44$0.53$0.36$0.40$0.36$0.39$0.38$0.30$0.28$2.07

Дивидендный доход

1.15%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.39
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.44
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.28$0.53
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.36
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.36
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.39
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.38
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.83$2.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Putnam Large Cap Value Fund составляет 8.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.78%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.908
-36.28%26 дек. 2019 г.6023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.232
-29.05%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.2914 дек. 2003 г.433
-22.32%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-21.7%14 мая 1999 г.15720 дек. 1999 г.2435 дек. 2000 г.400

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...