PortfoliosLab logo
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7467451081

CUSIP

746745108

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

15 июн. 1977 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PEYAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,097.72%
1,083.56%
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Putnam Large Cap Value Fund показал доход в -2.00% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Putnam Large Cap Value Fund составила 10.28%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


PEYAX

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.46%

5 лет

16.58%

10 лет

10.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEYAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.41%0.72%-2.74%-4.18%-2.00%
20241.33%4.35%6.42%-2.54%3.79%0.20%3.60%2.40%0.59%-0.81%5.39%-6.47%18.99%
20234.86%-2.16%-0.80%1.43%-3.07%7.04%3.43%-2.51%-2.35%-2.41%6.78%5.03%15.42%
2022-1.61%-0.59%2.65%-4.68%2.62%-8.44%6.14%-1.73%-7.74%10.55%6.16%-4.57%-3.07%
2021-0.08%5.55%5.40%3.56%3.21%-0.39%0.78%2.47%-3.22%5.77%-3.52%5.09%26.84%
2020-2.34%-8.90%-15.88%12.13%4.62%0.13%3.13%4.33%-3.10%-1.88%14.02%3.26%5.87%
20197.99%3.06%0.46%4.45%-6.50%6.64%1.27%-2.14%3.50%2.08%3.29%3.17%29.94%
20184.90%-4.51%-2.19%0.88%1.16%0.21%4.42%1.65%0.30%-6.32%0.78%-8.76%-8.13%
20171.87%3.36%-0.60%-0.27%1.09%0.73%1.65%0.22%3.16%1.70%2.51%2.01%18.79%
2016-5.71%0.11%6.26%1.82%0.87%0.46%3.34%0.78%-0.11%-1.56%4.61%2.44%13.56%
2015-3.42%5.81%-0.93%0.52%1.31%-1.71%0.90%-5.62%-3.55%6.91%-0.15%-2.58%-3.20%
2014-2.93%3.88%1.90%0.29%2.57%2.28%-2.14%3.63%-1.98%2.48%2.11%1.03%13.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEYAX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PEYAX: 0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEYAX: 0.59
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PEYAX: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PEYAX: 0.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PEYAX: 1.45
^GSPC: 1.94

Putnam Large Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.46
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.36$2.35$1.61$1.99$2.21$1.57$1.00$1.31$0.81$0.49$1.13$2.07

Дивидендный доход

7.02%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.31%2.27%5.86%9.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.06$2.35
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.34$1.61
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.73$1.99
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.93$2.21
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.28$1.57
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.75$1.00
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.11$1.31
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.49$0.81
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.26$0.49
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.92$1.13
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.83$2.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-10.07%
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Putnam Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Putnam Large Cap Value Fund составляет 8.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.78%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.908
-36.06%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-29.05%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.2914 дек. 2003 г.433
-22.32%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-21.7%14 мая 1999 г.15720 дек. 1999 г.2435 дек. 2000 г.400

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Putnam Large Cap Value Fund составляет 11.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
14.23%
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)