PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7467451081
CUSIP746745108
ЭмитентPutnam
Дата выпуска15 июн. 1977 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PEYAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PEYAX с VEIPX, PEYAX с VTV, PEYAX с SPGP, PEYAX с SCHD, PEYAX с SYLD, PEYAX с DGRW, PEYAX с DGRO, PEYAX с VYM, PEYAX с VDIGX, PEYAX с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.11%
12.73%
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Putnam Large Cap Value Fund показал доход в 24.94% с начала года и 30.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Putnam Large Cap Value Fund составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.94%25.45%
1 месяц1.73%2.91%
6 месяцев10.02%14.05%
1 год30.68%35.64%
5 лет (среднегодовая)9.53%14.13%
10 лет (среднегодовая)7.99%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEYAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%4.35%6.42%-2.54%3.79%0.20%3.60%2.40%0.59%-0.81%24.94%
20234.86%-2.16%-0.80%1.43%-3.07%7.04%3.43%-2.51%-2.35%-2.41%6.78%1.02%11.02%
2022-1.61%-0.59%2.65%-4.68%2.62%-8.44%6.14%-1.73%-7.74%10.55%6.16%-9.22%-7.79%
2021-0.08%5.55%5.40%3.56%3.21%-0.39%0.78%2.47%-3.22%5.77%-3.52%-0.89%19.62%
2020-2.34%-8.90%-15.88%12.13%4.62%0.13%3.13%4.33%-3.10%-1.88%14.02%-1.21%1.29%
20197.99%3.06%0.46%4.45%-6.50%6.64%1.27%-2.14%3.50%2.08%3.29%0.71%26.84%
20184.90%-4.51%-2.19%0.88%1.16%0.21%4.42%1.65%0.30%-6.32%0.78%-12.78%-12.18%
20171.87%3.36%-0.60%-0.27%1.09%0.73%1.65%0.22%3.16%1.70%2.51%0.25%16.74%
2016-5.71%0.11%6.26%1.82%0.87%0.46%3.34%0.78%-0.11%-1.56%4.61%1.59%12.61%
2015-3.42%5.81%-0.92%0.52%1.31%-1.72%0.90%-5.62%-3.56%6.91%-0.14%-6.62%-7.22%
2014-2.93%3.88%1.89%0.29%2.57%2.27%-2.14%3.63%-1.98%2.48%2.11%0.94%13.48%
20136.59%0.72%4.05%1.48%2.71%-1.02%5.05%-2.84%2.31%3.76%3.05%3.66%33.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PEYAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PEYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 22.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Putnam Large Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
2.90
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.44$0.53$0.36$0.40$0.36$0.39$0.38$0.30$0.28$2.04$2.01

Дивидендный доход

1.20%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.44
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.28$0.53
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.36
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.36
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.39
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.38
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.81$2.04
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.77$2.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-0.29%
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Putnam Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 50.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Putnam Large Cap Value Fund составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.96%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.937
-36.28%26 дек. 2019 г.6023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.232
-29.07%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.2914 дек. 2003 г.433
-22.34%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-21.71%14 мая 1999 г.15720 дек. 1999 г.25622 дек. 2000 г.413

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Putnam Large Cap Value Fund составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.86%
PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)