- ISIN
- US7467451081
- CUSIP
- 746745108
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 15 июн. 1977 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции PEYAX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEYAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,760.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) показал доход в 9.88% с начала года и 27.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEYAX составила 13.17%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Putnam Large Cap Value Fund
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PEYAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1977 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PEYAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.44% | 1.85% | -4.38% | 5.96% | 1.96% | 0.96% | 9.88% | ||||||
| 2025 | 4.41% | 0.72% | -2.74% | -2.90% | 3.93% | 3.61% | 1.06% | 3.11% | 1.68% | 1.08% | 3.09% | 1.72% | 20.09% |
| 2024 | 1.33% | 4.35% | 6.42% | -2.54% | 3.79% | 0.20% | 3.60% | 2.40% | 0.59% | -0.81% | 5.39% | -6.47% | 18.99% |
| 2023 | 4.86% | -2.16% | -0.80% | 1.43% | -3.07% | 7.04% | 3.43% | -2.51% | -2.35% | -2.41% | 6.78% | 4.73% | 15.09% |
| 2022 | -1.61% | -0.59% | 2.65% | -4.68% | 2.62% | -8.44% | 6.14% | -1.73% | -7.74% | 10.55% | 6.16% | -9.78% | -8.37% |
| 2021 | -0.08% | 5.55% | 5.40% | 3.56% | 3.21% | -0.39% | 0.77% | 2.47% | -3.22% | 5.77% | -3.52% | 5.09% | 26.84% |
Метрики бенчмарка
Putnam Large Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.84%, beta of 0.78, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 1977.
- This fund participated in 92.96% of S&P 500 Index downside but only 79.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 79.73%
- Участие в снижении
- 92.96%
Комиссия
Комиссия PEYAX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEYAX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEYAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.93 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 13.52 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.07 | $2.10 | $2.35 | $1.52 | $0.34 | $2.21 | $1.57 | $1.00 | $1.20 | $0.81 | $0.49 | $1.13 |
Дивидендный доход | 4.81% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.79 | $2.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $2.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.92%, зарегистрированную 11 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1536 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -56.92%окт. 1990 г. | 9y 6mo | 6y 28d | 15y 7moапр. 1981 г. - нояб. 1996 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.47%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.06%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.28%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 6moмай 2001 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -22.56%февр. 2000 г. | 9mo 17d | 10mo 6d | 1y 7moмай 1999 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| PEYAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -56.78% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.10% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -18.90% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -25.43% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -33.92% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -10.72% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEYAX
Добавьте Putnam Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEYAX