PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEYAX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с VEIPX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или VEIPX.

Корреляция

Корреляция между PEYAX и VEIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.20

VEIPX:

0.13

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.42

VEIPX:

0.32

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.06

VEIPX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.20

VEIPX:

0.16

Коэф-т Мартина

PEYAX:

0.56

VEIPX:

0.45

Индекс Язвы

PEYAX:

6.89%

VEIPX:

6.47%

Дневная вол-ть

PEYAX:

16.78%

VEIPX:

17.91%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

PEYAX:

-7.30%

VEIPX:

-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.96% соответственно.

PEYAX

С начала года

4.43%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-4.60%

1 год

3.30%

5 лет

12.52%

10 лет

6.76%

VEIPX

С начала года

3.65%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

-4.99%

1 год

2.24%

5 лет

10.20%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEYAX и VEIPX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VEIPX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VEIPX в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		1.14%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		2.82%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VEIPX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VEIPX

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...