PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEYAX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с VEIPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или VEIPX.

Корреляция

Корреляция между PEYAX и VEIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,097.72%
767.30%
PEYAX
VEIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.35

VEIPX:

0.07

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.59

VEIPX:

0.20

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.08

VEIPX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.36

VEIPX:

0.07

Коэф-т Мартина

PEYAX:

1.45

VEIPX:

0.20

Индекс Язвы

PEYAX:

3.79%

VEIPX:

5.99%

Дневная вол-ть

PEYAX:

15.57%

VEIPX:

17.70%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

VEIPX:

-56.84%

Текущая просадка

PEYAX:

-8.34%

VEIPX:

-11.86%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции VEIPX по среднегодовой доходности: 10.28% против 5.53% соответственно.

PEYAX

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.46%

5 лет

16.58%

10 лет

10.28%

VEIPX

С начала года

-1.01%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-8.28%

1 год

1.21%

5 лет

8.68%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEYAX и VEIPX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIPX: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и VEIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIPX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PEYAX: 0.35
VEIPX: 0.07
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PEYAX: 0.59
VEIPX: 0.20
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PEYAX: 1.08
VEIPX: 1.03
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PEYAX: 0.36
VEIPX: 0.07
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PEYAX: 1.45
VEIPX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.07
PEYAX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VEIPX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VEIPX в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		7.02%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.31%2.27%5.86%9.81%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		2.95%2.81%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VEIPX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -56.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-11.86%
PEYAX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VEIPX

Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) имеют волатильность 11.54% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
11.24%
PEYAX
VEIPX