PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEYAX с VEIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.61%
9.71%
PEYAX
VEIPX

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.61% соответственно.


PEYAX

С начала года

23.73%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

8.55%

1 год

26.98%

5 лет (среднегодовая)

9.23%

10 лет (среднегодовая)

7.74%

VEIPX

С начала года

17.47%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

8.30%

1 год

19.51%

5 лет (среднегодовая)

10.03%

10 лет (среднегодовая)

9.61%

Основные характеристики


PEYAXVEIPX
Коэф-т Шарпа2.491.70
Коэф-т Сортино3.322.24
Коэф-т Омега1.451.33
Коэф-т Кальмара3.443.27
Коэф-т Мартина18.628.00
Индекс Язвы1.42%2.42%
Дневная вол-ть10.66%11.36%
Макс. просадка-50.96%-54.12%
Текущая просадка-1.74%-1.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и VEIPX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии VEIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PEYAX и VEIPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEYAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.491.70
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.322.24
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.33
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.443.27
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.628.00
PEYAX
VEIPX

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.70
PEYAX
VEIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и VEIPX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VEIPX в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.21%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
2.73%2.94%2.93%2.40%2.62%2.63%3.15%2.45%2.74%2.96%2.69%2.51%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и VEIPX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.74%
-1.51%
PEYAX
VEIPX

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и VEIPX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
3.56%
PEYAX
VEIPX