Сравнение SPGP с IYW
SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 15.11%/yr vs 25.63%/yr for IYW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 15.11% против 25.63% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.11%
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
Сравнение доходности по годам SPGP и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 6.06% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between SPGP and IYW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between SPGP and IYW shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGP vs. IYW — Ранг доходности на риск
SPGP
IYW
Сравнение SPGP c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGP | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.70 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 8.68 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGP и IYW
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -81.90% | +39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -17.81% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -26.47% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -39.44% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -39.44% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -5.81% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -34.62% | +30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.54% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и IYW
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 5.43%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.41% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 17.67% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 21.47% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 26.07% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.20% | -3.97% |
Сравнение комиссий SPGP и IYW
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и IYW
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.88% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
SPGP and IYW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (9.41%) compared to SPGP (5.43%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 25.63% vs 15.11% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 25.63% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.11% for IYW.
SPGP is categorized as Multi-factor, while IYW is Technology Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGP и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор