PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 8.12%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

SPGP

1 день
1.01%
1 месяц
4.67%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.09%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.12%
10 лет*
14.87%

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		7.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%4.16%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between SPGP and HIBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between SPGP and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и HIBL

Секторы
SPGP
HIBL

Технологии

22.8%
45.8%

Финансовые услуги

22.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

18.0%
12.9%

Промышленность

16.8%
11.7%

Энергетика

7.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.7%

Здравоохранение

3.8%
2.9%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

SPGP
22.8%
HIBL
45.8%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
HIBL
12.5%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
HIBL
12.9%

Промышленность

SPGP
16.8%
HIBL
11.7%

Энергетика

SPGP
7.1%
HIBL
2.2%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
HIBL
3.7%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
HIBL
2.9%

Недвижимость

SPGP
2.7%
HIBL

-

Сырьевые материалы

SPGP

-

HIBL
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

HIBL
0.6%

Коммунальные услуги

SPGP

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPGP vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
4.23

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.59

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

8.88

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

32.55

-25.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

4.23

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.24

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SPGP и HIBL

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-88.27%

+46.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-31.39%

+20.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-69.66%

+46.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-81.58%

+58.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-44.17%

+39.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

8.55%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и HIBL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 3.83%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

21.02%

-17.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

50.42%

-38.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

65.96%

-50.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

82.15%

-63.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

91.87%

-70.67%

Сравнение комиссий SPGP и HIBL

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и HIBL

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.87%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and HIBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to SPGP (3.83%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs 8.12% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.87% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while HIBL is Leveraged Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор