PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с DSTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. SPGP is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 7.97%/yr vs 8.86%/yr for DSTL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.84%.

SPGP

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.64%
1 год
16.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.11%

DSTL

1 день
0.37%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.07%
1 год
11.62%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.06%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%-7.72%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.84%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%

Correlation

The correlation between SPGP and DSTL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between SPGP and DSTL shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и DSTL

Секторы
SPGP
DSTL

Технологии

24.9%
31.1%

Финансовые услуги

20.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

17.6%
11.9%

Промышленность

16.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.7%

Энергетика

6.3%
5.4%

Здравоохранение

3.7%
20.3%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

SPGP
24.9%
DSTL
31.1%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
DSTL
6.8%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
DSTL
11.9%

Промышленность

SPGP
16.9%
DSTL
12.9%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
DSTL
6.7%

Энергетика

SPGP
6.3%
DSTL
5.4%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
DSTL
20.3%

Недвижимость

SPGP
2.9%
DSTL

-

Сырьевые материалы

SPGP

-

DSTL
0.7%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

DSTL
3.3%

Коммунальные услуги

SPGP

-

DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX

Доходность на риск

SPGP vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.86

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.32

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

3.66

+1.88

SPGP vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и DSTL

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-33.09%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.30%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-16.92%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-20.10%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.27%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.15%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и DSTL

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

3.94%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.55%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

12.02%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

15.78%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

19.39%

+1.84%

Сравнение комиссий SPGP и DSTL

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и DSTL

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DSTL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.25%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and DSTL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (5.43%) compared to DSTL (3.94%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, DSTL leads with 8.86% vs 7.97% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 8.86% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

DSTL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.39% for DSTL.

SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор