PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DSTL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.04%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-5.22%

Correlation

The correlation between DSTL and VOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.87

Over the past year, the correlation between DSTL and VOO has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DSTL и VOO

Секторы
DSTL
VOO

Технологии

26.7%
35.7%

Здравоохранение

20.3%
8.5%

Промышленность

15.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.3%

Финансовые услуги

6.9%
11.6%

Энергетика

5.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

DSTL
26.7%
VOO
35.7%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
VOO
8.5%

Промышленность

DSTL
15.9%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
VOO
11.3%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
VOO
11.6%

Энергетика

DSTL
5.6%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
VOO
1.8%

Недвижимость

DSTL

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с POGRXDSTL с VSDA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DSTL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.39

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.25

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.16

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

14.73

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.39

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DSTL и VOO

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.99%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.90%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-18.69%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-24.52%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.70%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.69%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.91%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и VOO

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.84%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.90%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.80%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

16.81%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

18.01%

+1.38%

Сравнение комиссий DSTL и VOO

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и VOO

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.39%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 9.04% for DSTL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

DSTL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.03% for VOO.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Distillate Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор