Сравнение DSTL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DSTL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или VOO.
Основные характеристики
| DSTL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 31.96% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 10.85% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.96% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 13.64 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 12.25% |
| Макс. просадка | -33.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSTL и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и VOO
С начала года, DSTL показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и VOO
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и VOO
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.24% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и VOO
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и VOO
Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.