Сравнение DSTL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DSTL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или VOO.
Корреляция
Корреляция между DSTL и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и VOO
Основные характеристики
DSTL:
0.23
VOO:
0.61
DSTL:
0.45
VOO:
0.96
DSTL:
1.06
VOO:
1.14
DSTL:
0.22
VOO:
0.62
DSTL:
0.80
VOO:
2.51
DSTL:
4.69%
VOO:
4.63%
DSTL:
16.41%
VOO:
19.16%
DSTL:
-33.10%
VOO:
-33.99%
DSTL:
-10.29%
VOO:
-9.30%
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.11%.
DSTL
-4.23%
-2.64%
-5.40%
3.02%
14.75%
N/A
VOO
-5.11%
-0.26%
-4.09%
10.13%
15.61%
12.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и VOO
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSTL и VOO
DSTL
VOO
Сравнение DSTL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и VOO
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.52% | 1.35% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и VOO
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и VOO
Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 11.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.