Сравнение DSTL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DSTL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%.
DSTL
18.17%
2.63%
12.73%
26.69%
15.66%
N/A
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| DSTL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.66 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 11.00 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 12.19% |
| Макс. просадка | -33.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.88% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и VOO
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DSTL и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и VOO
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и VOO
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и VOO
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.83% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.