Сравнение DSTL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DSTL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.42% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
DSTL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и VOO
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DSTL vs. VOO — Ранг доходности на риск
DSTL
VOO
Сравнение DSTL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.50 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 7.29 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и VOO
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и VOO
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -33.99% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.98% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -24.52% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -6.29% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.72% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.52% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и VOO
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.29% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.44% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 18.10% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.82% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.99% | +1.54% |