PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с PFIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 8.57%/yr vs 17.72%/yr for PFIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.

DSTL

1 день
0.03%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.10%
1 год
8.52%
3 года*
11.48%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-0.31%8.71%12.78%22.71%-10.64%11.63%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between DSTL and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.12

The correlation between DSTL and PFIX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRXDSTL с VSDA
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

DSTL vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTLPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.43

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.45

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.48

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

-0.74

+3.70

DSTL vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTL и PFIX

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-36.17%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-25.64%

+17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-36.17%

+19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-36.17%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-23.31%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-17.15%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

16.70%

-13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и PFIX

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 4.20%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.85%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

21.31%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

29.19%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

38.46%

-22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

38.23%

-18.86%

Сравнение комиссий DSTL и PFIX

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и PFIX

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PFIX в 10.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.28%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to DSTL (4.20%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 8.57% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.28% for DSTL.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Distillate Capital and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.50% for PFIX.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор