PortfoliosLab logo
Сравнение DSTL с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSTL и PFIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DSTL и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.64%
97.29%
DSTL
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

0.14

PFIX:

0.14

Коэф-т Сортино

DSTL:

0.32

PFIX:

0.52

Коэф-т Омега

DSTL:

1.04

PFIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DSTL:

0.13

PFIX:

0.14

Коэф-т Мартина

DSTL:

0.49

PFIX:

0.37

Индекс Язвы

DSTL:

4.60%

PFIX:

15.23%

Дневная вол-ть

DSTL:

16.43%

PFIX:

40.12%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

DSTL:

-10.91%

PFIX:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 1.98%.


DSTL

С начала года

-4.89%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-5.96%

1 год

2.73%

5 лет

14.74%

10 лет

N/A

PFIX

С начала года

1.98%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

11.13%

1 год

1.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и PFIX

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.


График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSTL: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTL и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTL c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DSTL: 0.14
PFIX: 0.14
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DSTL: 0.32
PFIX: 0.52
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DSTL: 1.04
PFIX: 1.06
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DSTL: 0.13
PFIX: 0.14
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DSTL: 0.49
PFIX: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.14
DSTL
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и PFIX

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PFIX в 3.57%


TTM2024202320222021202020192018
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.53%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.57%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и PFIX

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.91%
-12.95%
DSTL
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и PFIX

Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 11.60%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
16.25%
DSTL
PFIX