PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.04%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%12.78%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between DSTL and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов DSTL и PFIX

Секторы
DSTL
PFIX

Технологии

26.7%

-

Здравоохранение

20.3%

-

Промышленность

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Финансовые услуги

6.9%
32.2%

Энергетика

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DSTL
26.7%
PFIX

-

Здравоохранение

DSTL
20.3%
PFIX

-

Промышленность

DSTL
15.9%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
PFIX

-

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
PFIX
32.2%

Энергетика

DSTL
5.6%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
PFIX

-

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
PFIX

-

Недвижимость

DSTL

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRXDSTL с VSDA
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

DSTL vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.52

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
-0.58

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.61

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

-0.96

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.52

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DSTL и PFIX

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-36.17%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-25.64%

+17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-36.17%

+19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-36.17%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-19.65%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-17.13%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

16.35%

-13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и PFIX

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.39%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

7.51%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

20.89%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

30.32%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

38.50%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

38.35%

-18.96%

Сравнение комиссий DSTL и PFIX

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и PFIX

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 9.04% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 1.24% for DSTL.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Distillate Capital and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.50% for PFIX.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор