Сравнение DSTL с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
DSTL и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или PFIX.
Основные характеристики
| DSTL | PFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.07% | 30.42% |
| Дох-ть за 1 год | 28.33% | -1.83% |
| Дох-ть за 3 года | 10.46% | 32.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 5.19 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 12.41 | -0.34 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 16.57% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 41.13% |
| Макс. просадка | -33.10% | -39.52% |
| Текущая просадка | -0.98% | -18.11% |
Корреляция
Корреляция между DSTL и PFIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и PFIX
С начала года, DSTL показывает доходность 18.07%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 30.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и PFIX
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTL c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и PFIX
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PFIX в 65.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 65.39% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и PFIX
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и PFIX
Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.35%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.