PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с PPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTL с PPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PPL Corporation (PPL).

DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTL и PPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PPL Corporation (PPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTL и PPL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-1.45%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
PPL
PPL Corporation		10.39%11.38%23.98%-3.77%0.35%12.88%-16.87%33.41%-8.06%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PPL с доходностью 10.39%.

DSTL

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
8.27%
3 года*
11.80%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

PPL

1 день
0.45%
1 месяц
-0.19%
С начала года
10.39%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.79%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.92%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

PPL Corporation

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRXDSTL с VSDA
Часто сравнивают с PPL:
PPL с PBAPPL с WECPPL с QQQPPL с SPYPPL с NEEPPL с XLIPPL с ARKK

Доходность на риск

DSTL vs. PPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PPL
Ранг доходности на риск PPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c PPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLPPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.56

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.82

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

2.10

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. PPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPL равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и PPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLPPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Корреляция

Корреляция между DSTL и PPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и PPL

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PPL в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL
PPL Corporation		2.87%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и PPL

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и PPL.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTLPPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-55.38%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.69%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-24.73%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-0.96%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-15.66%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.58%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и PPL

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у PPL Corporation (PPL) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTLPPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.11%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.19%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

17.66%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

18.55%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

22.74%

-3.21%