PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSTL с PPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTL с PPL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PPL Corporation (PPL).

DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или PPL.

Корреляция

Корреляция между DSTL и PPL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и PPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PPL Corporation (PPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

0.37

PPL:

1.28

Коэф-т Сортино

DSTL:

0.76

PPL:

1.93

Коэф-т Омега

DSTL:

1.10

PPL:

1.25

Коэф-т Кальмара

DSTL:

0.43

PPL:

2.80

Коэф-т Мартина

DSTL:

1.45

PPL:

6.95

Индекс Язвы

DSTL:

5.01%

PPL:

3.64%

Дневная вол-ть

DSTL:

16.79%

PPL:

17.76%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

PPL:

-55.37%

Текущая просадка

DSTL:

-6.71%

PPL:

-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PPL с доходностью 7.36%.

DSTL

С начала года

-0.41%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-5.79%

1 год

6.10%

5 лет

16.43%

10 лет

N/A

PPL

С начала года

7.36%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

4.97%

1 год

22.61%

5 лет

11.76%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTL и PPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
PPL
Ранг риск-скорректированной доходности PPL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTL c PPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PPL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и PPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и PPL

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PPL в 3.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		1.46%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL
PPL Corporation		3.03%3.18%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%4.33%4.12%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и PPL

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки PPL в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и PPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и PPL

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PPL Corporation (PPL) имеют волатильность 5.74% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...