Сравнение DSTL с PPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PPL Corporation (PPL).
DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и PPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и PPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.42% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
PPL PPL Corporation | 9.90% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PPL с доходностью 9.90%.
DSTL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
PPL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSTL vs. PPL — Ранг доходности на риск
DSTL
PPL
Сравнение DSTL c PPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | PPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 2.27 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и PPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и PPL
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PPL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPL PPL Corporation | 2.89% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и PPL
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и PPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -55.38% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.69% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -24.73% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -1.39% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -15.67% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.58% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и PPL
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.96%, в то время как у PPL Corporation (PPL) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.25% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.18% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 17.69% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 18.55% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 22.75% | -3.22% |