PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (D...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26922A3216
CUSIP26922A321
ЭмитентDistillate Capital
Дата выпуска24 окт. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDistillate U.S. Fundamental Stability & Value Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DSTL составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DSTL с COWZ, DSTL с VOO, DSTL с FLCA, DSTL с VSDA, DSTL с SCHD, DSTL с SPY, DSTL с AVUV, DSTL с BRK-B, DSTL с MGV, DSTL с PFIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.46%
12.73%
DSTL (Distillate US Fundamental Stability & Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF показал доход в 18.30% с начала года и 31.09% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.30%25.45%
1 месяц1.52%2.91%
6 месяцев11.28%14.05%
1 год31.09%35.64%
5 лет (среднегодовая)15.81%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSTL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%4.44%4.42%-5.49%2.04%-0.77%6.85%2.13%1.43%-2.22%18.30%
20236.89%-2.91%2.23%-0.02%-2.02%7.45%3.97%-1.19%-3.70%-3.01%7.47%6.57%22.71%
2022-3.87%-1.39%1.71%-5.62%1.60%-8.94%9.63%-4.10%-9.13%8.86%6.87%-4.51%-10.64%
2021-1.05%2.31%7.88%3.46%1.52%0.56%2.04%1.10%-4.49%5.82%-1.50%8.77%28.87%
2020-1.17%-8.80%-10.56%13.85%7.21%0.47%5.06%5.82%-3.29%-2.54%11.25%3.53%19.31%
20198.40%3.73%1.15%4.66%-6.69%7.27%2.09%-2.45%2.63%3.51%4.57%2.81%35.49%
20181.32%2.01%-9.28%-6.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DSTL среди ETFs на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DSTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Коэффициент Шарпа

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.90
DSTL (Distillate US Fundamental Stability & Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Distillate US Fundamental Stability & Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.72$0.64$0.55$0.47$0.30$0.30$0.10

Дивидендный доход

1.25%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.51
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.64
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.55
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-0.29%
DSTL (Distillate US Fundamental Stability & Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF показал максимальную просадку в 33.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Distillate US Fundamental Stability & Value ETF составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.1%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.111
-20.1%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.381
-15.8%8 нояб. 2018 г.3124 дек. 2018 г.2415 февр. 2019 г.55
-9.32%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-8.43%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Distillate US Fundamental Stability & Value ETF составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
3.86%
DSTL (Distillate US Fundamental Stability & Value ETF)
Benchmark (^GSPC)