- ISIN
- US26922A3216
- CUSIP
- 26922A321
- Эмитент
- Distillate Capital
- Дата выпуска
- 24 окт. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции DSTL — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSTL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) показал доход в 2.53% с начала года и 12.73% за последние 12 месяцев.
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DSTL по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DSTL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 3.47% | -6.36% | 3.09% | 0.79% | 0.10% | 2.53% | ||||||
| 2025 | 3.47% | -2.08% | -2.16% | -3.08% | 1.85% | 3.73% | -0.96% | 4.76% | 1.24% | -1.67% | 3.07% | 0.59% | 8.71% |
| 2024 | 0.43% | 4.44% | 4.42% | -5.49% | 2.04% | -0.77% | 6.85% | 2.13% | 1.43% | -2.23% | 6.16% | -6.33% | 12.78% |
| 2023 | 6.89% | -2.91% | 2.23% | -0.02% | -2.02% | 7.45% | 3.97% | -1.19% | -3.70% | -3.01% | 7.47% | 6.57% | 22.71% |
| 2022 | -3.87% | -1.39% | 1.71% | -5.62% | 1.60% | -8.94% | 9.63% | -4.10% | -9.13% | 8.86% | 6.87% | -4.51% | -10.64% |
| 2021 | -1.05% | 2.31% | 7.88% | 3.46% | 1.52% | 0.56% | 2.04% | 1.10% | -4.49% | 5.82% | -1.50% | 8.77% | 28.87% |
Метрики бенчмарка
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.91, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2018.
- This ETF participated in 96.16% of S&P 500 Index downside but only 93.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.87, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 93.48%
- Участие в снижении
- 96.16%
Комиссия
Комиссия DSTL составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSTL имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSTL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.24 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.07 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 13.52 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.77 | $0.74 | $0.64 | $0.55 | $0.47 | $0.30 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF показал максимальную просадку в 33.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.09%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 1d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.10%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 16d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.92%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 6d | 9mo 13dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.80%дек. 2018 г. | 1mo 15d | 2mo | 3mo 15dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.32%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 5d | 4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| DSTL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -56.78% | +23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -18.90% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -25.43% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.74% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.72% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.97% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DSTL
Добавьте Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSTL