PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. DSTL is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.04%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-6.13%

Correlation

The correlation between DSTL and COWZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between DSTL and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTL и COWZ

Секторы
DSTL
COWZ

Технологии

26.7%
16.0%

Здравоохранение

20.3%
21.8%

Промышленность

15.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.4%

Финансовые услуги

6.9%

-

Энергетика

5.6%
16.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
10.9%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.7%
3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

DSTL
26.7%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
COWZ
21.8%

Промышленность

DSTL
15.9%
COWZ
8.4%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
COWZ
11.7%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
COWZ
10.4%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
COWZ

-

Энергетика

DSTL
5.6%
COWZ
16.9%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
COWZ
3.7%

Недвижимость

DSTL

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRXDSTL с VSDA
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DSTL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.02

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.98

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.46

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

12.19

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.02

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DSTL и COWZ

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-38.63%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-5.00%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-22.00%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-22.00%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.91%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.81%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.83%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и COWZ

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.56%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

7.12%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.13%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

17.63%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

19.93%

-0.54%

Сравнение комиссий DSTL и COWZ

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и COWZ

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and COWZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.39%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 9.04% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.24% for DSTL.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Distillate Capital and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор