PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSTL с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSTL и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DSTL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
142.80%
134.84%
DSTL
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

1.33

COWZ:

0.86

Коэф-т Сортино

DSTL:

1.98

COWZ:

1.29

Коэф-т Омега

DSTL:

1.23

COWZ:

1.15

Коэф-т Кальмара

DSTL:

2.14

COWZ:

1.35

Коэф-т Мартина

DSTL:

5.64

COWZ:

3.46

Индекс Язвы

DSTL:

2.67%

COWZ:

3.37%

Дневная вол-ть

DSTL:

11.35%

COWZ:

13.65%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

DSTL:

-5.84%

COWZ:

-7.43%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 10.79%.


DSTL

С начала года

13.36%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

7.46%

1 год

13.95%

5 лет

13.86%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

10.79%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

4.13%

1 год

10.69%

5 лет

15.08%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и COWZ

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSTL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.330.86
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.981.29
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.15
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.141.35
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.643.46
DSTL
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
0.86
DSTL
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и COWZ

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности COWZ в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.30%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.92%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и COWZ

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.84%
-7.43%
DSTL
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и COWZ

Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.77%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.77%
4.55%
DSTL
COWZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab