Сравнение DSTL с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
DSTL и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.42% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 4.30% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 4.30%.
DSTL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и COWZ
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Доходность на риск
DSTL vs. COWZ — Ранг доходности на риск
DSTL
COWZ
Сравнение DSTL c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.44 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 6.06 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и COWZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и COWZ
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности COWZ в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и COWZ
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -38.63% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -13.55% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -22.00% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -3.36% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.85% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.91% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и COWZ
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.00% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 8.36% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 17.50% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 17.73% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.08% | -0.55% |