PortfoliosLab logo
Сравнение DSTL с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSTL и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DSTL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.67%
115.58%
DSTL
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

0.22

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

DSTL:

0.44

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

DSTL:

1.06

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

DSTL:

0.21

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

DSTL:

0.79

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

DSTL:

4.55%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

DSTL:

16.42%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

DSTL:

-10.55%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


DSTL

С начала года

-4.50%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-6.05%

1 год

2.76%

5 лет

15.36%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и COWZ

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSTL: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTL и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DSTL: 0.22
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DSTL: 0.44
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DSTL: 1.06
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DSTL: 0.21
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DSTL: 0.79
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.26
DSTL
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и COWZ

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности COWZ в 1.96%


TTM202420232022202120202019201820172016
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.52%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и COWZ

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.55%
-15.03%
DSTL
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и COWZ

Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 11.60%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
13.14%
DSTL
COWZ