PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSTL с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSTL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.54%
10.00%
DSTL
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 16.97%.


DSTL

С начала года

18.17%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

12.73%

1 год

26.69%

5 лет (среднегодовая)

15.66%

10 лет (среднегодовая)

N/A

COWZ

С начала года

16.97%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

10.68%

1 год

22.98%

5 лет (среднегодовая)

16.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DSTLCOWZ
Коэф-т Шарпа2.441.74
Коэф-т Сортино3.542.52
Коэф-т Омега1.421.30
Коэф-т Кальмара4.663.11
Коэф-т Мартина11.007.36
Индекс Язвы2.51%3.20%
Дневная вол-ть11.32%13.55%
Макс. просадка-33.10%-38.63%
Текущая просадка-0.88%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и COWZ

DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DSTL и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSTL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.441.74
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.542.52
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.30
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.663.11
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 11.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.007.36
DSTL
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
1.74
DSTL
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и COWZ

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности COWZ в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.25%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и COWZ

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-0.50%
DSTL
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и COWZ

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.83% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
3.90%
DSTL
COWZ