Сравнение DSTL с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
DSTL и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или COWZ.
Основные характеристики
| DSTL | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.30% | 16.47% |
| Дох-ть за 1 год | 31.09% | 25.84% |
| Дох-ть за 3 года | 10.55% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.81% | 16.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 12.46 | 8.07 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 13.70% |
| Макс. просадка | -33.10% | -38.63% |
| Текущая просадка | -0.78% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между DSTL и COWZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и COWZ
С начала года, DSTL показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 16.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и COWZ
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTL c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и COWZ
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности COWZ в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.83% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и COWZ
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и COWZ
Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.43%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.