PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTL с VFLO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

DSTL и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTL и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-1.42%8.71%12.78%12.65%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.38%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 0.38%.

DSTL

1 день
1.65%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.51%
1 год
8.10%
3 года*
11.81%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

VFLO

1 день
2.23%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с PFIXDSTL с PPLDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRXDSTL с VSDA
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHGVFLO с FCFY

Сравнение комиссий DSTL и VFLO

И DSTL, и VFLO имеют комиссию равную 0.39%.

DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

DSTL vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.86

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.34

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

6.12

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.26

-0.56

Корреляция

Корреляция между DSTL и VFLO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и VFLO

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VFLO в 1.42%

TTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.42%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и VFLO

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTLVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-17.79%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-13.49%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.66%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.52%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.86%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и VFLO

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.96%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTLVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.34%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

10.21%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

19.67%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

15.76%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

15.76%

+3.77%