PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSTL с VFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTL с VFLO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

DSTL и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или VFLO.

Корреляция

Корреляция между DSTL и VFLO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

0.25

VFLO:

0.53

Коэф-т Сортино

DSTL:

0.53

VFLO:

0.89

Коэф-т Омега

DSTL:

1.07

VFLO:

1.12

Коэф-т Кальмара

DSTL:

0.27

VFLO:

0.58

Коэф-т Мартина

DSTL:

0.91

VFLO:

2.11

Индекс Язвы

DSTL:

5.06%

VFLO:

4.91%

Дневная вол-ть

DSTL:

16.79%

VFLO:

19.65%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

VFLO:

-17.78%

Текущая просадка

DSTL:

-8.03%

VFLO:

-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 1.16%.

DSTL

С начала года

-1.82%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-6.22%

1 год

4.16%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

VFLO

С начала года

1.16%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

-3.18%

1 год

10.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSTL и VFLO

И DSTL, и VFLO имеют комиссию равную 0.39%.

DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTL и VFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и VFLO

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VFLO в 1.29%

TTM2024202320222021202020192018
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF		1.48%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.29%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и VFLO

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и VFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и VFLO

Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 5.74%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...