Сравнение DSTL с POGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX).
DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. POGRX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и POGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.42% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | -8.17% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 23.98% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у POGRX с доходностью -8.17%.
DSTL
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
POGRX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и POGRX
DSTL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии POGRX в 0.65%.
Доходность на риск
DSTL vs. POGRX — Ранг доходности на риск
DSTL
POGRX
Сравнение DSTL c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.21 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.74 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.67 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 6.52 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.21 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и POGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и POGRX
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности POGRX в 27.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGRX PrimeCap Odyssey Growth Fund | 27.11% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и POGRX
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки POGRX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и POGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -51.63% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -14.40% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -26.85% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -14.40% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.17% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.69% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и POGRX
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.96%, в то время как у PrimeCap Odyssey Growth Fund (POGRX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.38% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 13.13% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 21.91% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 19.22% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.29% | -0.76% |