PortfoliosLab logo
Сравнение DSTL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSTL и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DSTL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.67%
96.88%
DSTL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

0.22

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

DSTL:

0.44

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

DSTL:

1.06

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DSTL:

0.21

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

DSTL:

0.79

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

DSTL:

4.55%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

DSTL:

16.42%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DSTL:

-10.55%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


DSTL

С начала года

-4.50%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-6.05%

1 год

2.76%

5 лет

15.36%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и SCHD

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSTL: 0.39%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DSTL: 0.22
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DSTL: 0.44
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DSTL: 1.06
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DSTL: 0.21
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DSTL: 0.79
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.23
DSTL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и SCHD

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.52%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и SCHD

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.55%
-11.33%
DSTL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и SCHD

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.60% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
11.25%
DSTL
SCHD