PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWZ с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VOOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 11.17%/yr vs 11.60%/yr for VOOV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 11.81%.

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%

VOOV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.22%
С начала года
11.81%
1 год
22.05%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.87%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF
$18.42M$15.43M$15.46M

Сравнение доходности по годам COWZ и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		11.81%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between COWZ and VOOV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between COWZ and VOOV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и VOOV

Секторы
COWZ
VOOV

Технологии

22.9%
21.7%

Здравоохранение

19.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.5%

Энергетика

11.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

10.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.7%

Промышленность

8.4%
10.7%

Сырьевые материалы

4.0%
3.6%

Финансовые услуги

-

14.9%

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

COWZ
22.9%
VOOV
21.7%

Здравоохранение

COWZ
19.9%
VOOV
12.2%

Потребительский циклический сектор

COWZ
14.3%
VOOV
10.5%

Энергетика

COWZ
11.2%
VOOV
6.6%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.6%
VOOV
8.8%

Коммуникационные услуги

COWZ
8.8%
VOOV
2.7%

Промышленность

COWZ
8.4%
VOOV
10.7%

Сырьевые материалы

COWZ
4.0%
VOOV
3.6%

Финансовые услуги

COWZ

-

VOOV
14.9%

Недвижимость

COWZ

-

VOOV
3.3%

Коммунальные услуги

COWZ

-

VOOV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с COWS
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с QQQI

Доходность на риск

COWZ vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COWZ c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.24

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.12

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.53

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

13.60

-1.42

COWZ vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VOOV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-37.31%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-6.27%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-17.55%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-18.10%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.17%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.81%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.62%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VOOV

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.70%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.20%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

9.88%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.36%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.89%

+2.97%

Сравнение комиссий COWZ и VOOV

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VOOV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VOOV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.64%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VOOV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.95%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VOOV's -37.31%.

On 5-year performance, VOOV leads with 11.60% vs 11.17% for COWZ. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 11.60% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.64% for VOOV.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOOV is Large Cap Value Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор