PortfoliosLab logo
Сравнение COWZ с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COWZ и VOOV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.41%
115.26%
COWZ
VOOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.26

VOOV:

0.21

Коэф-т Сортино

COWZ:

-0.24

VOOV:

0.42

Коэф-т Омега

COWZ:

0.97

VOOV:

1.06

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.22

VOOV:

0.19

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.80

VOOV:

0.73

Индекс Язвы

COWZ:

6.16%

VOOV:

4.70%

Дневная вол-ть

COWZ:

19.03%

VOOV:

15.94%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

COWZ:

-15.03%

VOOV:

-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью -4.19%.


COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

VOOV

С начала года

-4.19%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-6.97%

1 год

2.73%

5 лет

14.30%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COWZ и VOOV

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.


График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COWZ: -0.26
VOOV: 0.21
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COWZ: -0.24
VOOV: 0.42
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COWZ: 0.97
VOOV: 1.06
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COWZ: -0.22
VOOV: 0.19
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COWZ: -0.80
VOOV: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.21
COWZ
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VOOV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VOOV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VOOV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-10.80%
COWZ
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VOOV

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
12.14%
COWZ
VOOV