PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VOOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 10.64%/yr for VOOV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 7.51%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

VOOV

1 день
-0.40%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.76%
1 год
21.33%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.51%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between COWZ and VOOV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between COWZ and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и VOOV

Секторы
COWZ
VOOV

Здравоохранение

21.8%
11.6%

Энергетика

16.9%
7.6%

Технологии

16.0%
19.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

10.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.3%

Промышленность

8.4%
11.0%

Сырьевые материалы

3.7%
3.5%

Финансовые услуги

-

15.0%

Недвижимость

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
VOOV
11.6%

Энергетика

COWZ
16.9%
VOOV
7.6%

Технологии

COWZ
16.0%
VOOV
19.0%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
VOOV
11.1%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
VOOV
9.5%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
VOOV
3.3%

Промышленность

COWZ
8.4%
VOOV
11.0%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
VOOV
3.5%

Финансовые услуги

COWZ

-

VOOV
15.0%

Недвижимость

COWZ

-

VOOV
3.4%

Коммунальные услуги

COWZ

-

VOOV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с DSTL
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

COWZ vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZVOOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.18

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.04

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

3.42

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

13.04

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VOOV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-37.31%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.27%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-17.55%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-18.10%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.52%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.84%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.64%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VOOV

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.01%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.06%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

9.83%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.45%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.95%

+2.98%

Сравнение комиссий COWZ и VOOV

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VOOV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VOOV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to VOOV (2.01%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VOOV's -37.31%.

On 5-year performance, VOOV leads with 10.64% vs 10.57% for COWZ. On fees, VOOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 10.64% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.68% for VOOV.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOOV is Large Cap Value Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.10% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор