Сравнение COWZ с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
COWZ и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или VOOV.
Доходность
Сравнение доходности COWZ и VOOV
Доходность по периодам
С начала года, COWZ показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 18.28%.
COWZ
16.97%
3.83%
10.68%
22.98%
16.94%
N/A
VOOV
18.28%
1.95%
11.93%
25.90%
12.43%
10.50%
Основные характеристики
| COWZ | VOOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 7.36 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 10.10% |
| Макс. просадка | -38.63% | -37.31% |
| Текущая просадка | -0.50% | -0.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWZ и VOOV
COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между COWZ и VOOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COWZ c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWZ и VOOV
Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VOOV в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.90% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок COWZ и VOOV
Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COWZ и VOOV
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.