PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с COWG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWZ returned 14.44%/yr vs 24.53%/yr for COWG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.50%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.37%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between COWZ and COWG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.62

The correlation between COWZ and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и COWG

Секторы
COWZ
COWG

Здравоохранение

21.8%
21.0%

Энергетика

16.9%
8.4%

Технологии

16.0%
48.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

10.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
5.2%

Промышленность

8.4%
3.6%

Сырьевые материалы

3.7%
6.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
COWG
21.0%

Энергетика

COWZ
16.9%
COWG
8.4%

Технологии

COWZ
16.0%
COWG
48.5%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
COWG
3.2%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
COWG
2.0%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
COWG
5.2%

Промышленность

COWZ
8.4%
COWG
3.6%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
COWG
6.5%

Финансовые услуги

COWZ

-

COWG

-

Недвижимость

COWZ

-

COWG

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

COWG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с DSTL
Часто сравнивают с COWG:
COWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUALCOWG с XLG

Доходность на риск

COWZ vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.84

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.24

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

1.24

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

3.64

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.84

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.18

-0.54

Просадки

Сравнение просадок COWZ и COWG

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-23.60%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-10.79%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-23.60%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.28%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.67%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и COWG

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.67%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.01%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

15.96%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

19.11%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.11%

+0.82%

Сравнение комиссий COWZ и COWG

И COWZ, и COWG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и COWG

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности COWG в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and COWG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.67%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 14.44% for COWZ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ and COWG have the same expense ratio: 0.49% per year.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.30% for COWG.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор