PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COWZ с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с COWG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWZ returned 12.39%/yr vs 21.89%/yr for COWG. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 10.97%.

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%

COWG

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
13.55%
С начала года
10.97%
1 год
12.53%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
$12.34M$10.34M$10.70M

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

Сравнение доходности по годам COWZ и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%-1.09%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		10.97%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between COWZ and COWG is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.57

The correlation between COWZ and COWG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и COWG

Секторы
COWZ
COWG

Технологии

22.9%
59.8%

Здравоохранение

19.9%
13.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
2.7%

Энергетика

11.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

10.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.6%

Промышленность

8.4%
3.1%

Сырьевые материалы

4.0%
3.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

COWZ
22.9%
COWG
59.8%

Здравоохранение

COWZ
19.9%
COWG
13.1%

Потребительский циклический сектор

COWZ
14.3%
COWG
2.7%

Энергетика

COWZ
11.2%
COWG
6.7%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.6%
COWG
2.7%

Коммуникационные услуги

COWZ
8.8%
COWG
8.6%

Промышленность

COWZ
8.4%
COWG
3.1%

Сырьевые материалы

COWZ
4.0%
COWG
3.4%

Финансовые услуги

COWZ

-

COWG

-

Недвижимость

COWZ

-

COWG

-

Коммунальные услуги

COWZ

-

COWG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с COWS
Часто сравнивают с COWG:
COWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с QUALCOWG с VUGCOWG с XLG

Доходность на риск

COWZ vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COWZ c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.69

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.06

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.17

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

3.12

+9.06

COWZ vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и COWG

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-23.60%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-10.79%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-23.60%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.78%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.30%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.02%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и COWG

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 4.95%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.12%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

14.51%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

18.31%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

19.40%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.40%

+0.46%

Сравнение комиссий COWZ и COWG

И COWZ, и COWG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и COWG

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности COWG в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.36%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and COWG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (6.12%) compared to COWZ (4.95%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 21.89% vs 12.39% for COWZ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 21.89% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ and COWG have the same expense ratio: 0.49% per year.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.36% for COWG.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while COWG is Large Cap Growth Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор