PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COWZ с GCOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с GCOW

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).

COWZ и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или GCOW.

Корреляция

Корреляция между COWZ и GCOW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.09

GCOW:

0.55

Коэф-т Сортино

COWZ:

0.03

GCOW:

0.95

Коэф-т Омега

COWZ:

1.00

GCOW:

1.13

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.06

GCOW:

0.72

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.20

GCOW:

2.40

Индекс Язвы

COWZ:

6.94%

GCOW:

3.68%

Дневная вол-ть

COWZ:

19.30%

GCOW:

13.79%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

GCOW:

-37.64%

Текущая просадка

COWZ:

-11.25%

GCOW:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 8.58%.

COWZ

С начала года

-3.99%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-1.65%

5 лет

20.37%

10 лет

N/A

GCOW

С начала года

8.58%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

7.15%

1 год

7.59%

5 лет

14.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COWZ и GCOW

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и GCOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и GCOW

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GCOW в 3.97%

TTM202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.88%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		3.97%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и GCOW

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и GCOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и GCOW

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...