PortfoliosLab logo
Сравнение COWZ с GCOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COWZ и GCOW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности COWZ и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.41%
93.94%
COWZ
GCOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.26

GCOW:

0.81

Коэф-т Сортино

COWZ:

-0.24

GCOW:

1.16

Коэф-т Омега

COWZ:

0.97

GCOW:

1.16

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.22

GCOW:

0.90

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.80

GCOW:

3.06

Индекс Язвы

COWZ:

6.16%

GCOW:

3.64%

Дневная вол-ть

COWZ:

19.03%

GCOW:

13.84%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

GCOW:

-37.64%

Текущая просадка

COWZ:

-15.03%

GCOW:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 8.43%.


COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

GCOW

С начала года

8.43%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

3.96%

1 год

10.62%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COWZ и GCOW

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и GCOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COWZ: -0.26
GCOW: 0.81
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COWZ: -0.24
GCOW: 1.16
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COWZ: 0.97
GCOW: 1.16
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COWZ: -0.22
GCOW: 0.90
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COWZ: -0.80
GCOW: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.81
COWZ
GCOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и GCOW

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GCOW в 3.98%


TTM202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.98%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и GCOW

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и GCOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-2.98%
COWZ
GCOW

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и GCOW

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
9.50%
COWZ
GCOW