PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%13.09%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between COWZ and CALF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between COWZ and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и CALF

Секторы
COWZ
CALF

Здравоохранение

21.8%
9.4%

Энергетика

16.9%
10.3%

Технологии

16.0%
29.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
28.3%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.8%

Промышленность

8.4%
5.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

COWZ
21.8%
CALF
9.4%

Энергетика

COWZ
16.9%
CALF
10.3%

Технологии

COWZ
16.0%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
CALF
28.3%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
CALF
8.8%

Промышленность

COWZ
8.4%
CALF
5.9%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
CALF
1.6%

Финансовые услуги

COWZ

-

CALF
0.2%

Недвижимость

COWZ

-

CALF
1.6%

Коммунальные услуги

COWZ

-

CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с VOOVCOWZ с DSTL
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL

Доходность на риск

COWZ vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.82

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

4.94

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

14.08

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Просадки

Сравнение просадок COWZ и CALF

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-47.58%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.15%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-34.22%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-34.22%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.95%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-10.74%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.15%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и CALF

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.56%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.92%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

10.47%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

15.84%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

23.44%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

26.02%

-6.09%

Сравнение комиссий COWZ и CALF

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и CALF

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and CALF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 4.12% for CALF. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.28% for CALF.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.59% for CALF.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор