PortfoliosLab logo
Сравнение COWZ с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COWZ и CALF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности COWZ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.65%
4.81%
COWZ
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

0.82

CALF:

-0.26

Коэф-т Сортино

COWZ:

1.24

CALF:

-0.24

Коэф-т Омега

COWZ:

1.15

CALF:

0.97

Коэф-т Кальмара

COWZ:

1.30

CALF:

-0.38

Коэф-т Мартина

COWZ:

3.08

CALF:

-0.82

Индекс Язвы

COWZ:

3.65%

CALF:

6.46%

Дневная вол-ть

COWZ:

13.64%

CALF:

20.45%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

COWZ:

-6.85%

CALF:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 0.57%.


COWZ

С начала года

0.76%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

6.65%

1 год

12.00%

5 лет

15.61%

10 лет

N/A

CALF

С начала года

0.57%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

4.81%

1 год

-4.50%

5 лет

12.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Cash Cows 100 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий COWZ и CALF

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.82-0.26
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.24-0.24
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.150.97
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.30-0.38
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.08-0.82
COWZ
CALF

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.82
-0.26
COWZ
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и CALF

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CALF в 1.06%


TTM202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.81%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.06%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и CALF

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.85%
-9.18%
COWZ
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и CALF

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 4.05% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.05%
4.05%
COWZ
CALF

Пользовательские портфели с COWZ или CALF


Dab
2%
YTD
VOO
VIG
SMIN
ARGT
BIL
IAU
SMH
CALF
VOOG
ACB bit
2%
YTD
SCHG
IMCG
CALF
AVUV
DXJ
FLJH
DXJS
TUR
GXG
ARGT
INCO
SMH
BTC-USD
IAU
1 / 23

Последние обсуждения

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
457

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
203