PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, COWZ returned 22.75% vs 39.65% for VFLO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и VFLO

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%13.24%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between COWZ and VFLO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between COWZ and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWZ и VFLO

Секторы
COWZ
VFLO

Здравоохранение

21.8%
17.9%

Энергетика

16.9%
12.2%

Технологии

16.0%
38.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
17.2%

Потребительский защитный сектор

10.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.7%

Промышленность

8.4%
3.4%

Сырьевые материалы

3.7%
4.3%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
VFLO
17.9%

Энергетика

COWZ
16.9%
VFLO
12.2%

Технологии

COWZ
16.0%
VFLO
38.4%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
VFLO
17.2%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
VFLO
4.7%

Промышленность

COWZ
8.4%
VFLO
3.4%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
VFLO
4.3%

Финансовые услуги

COWZ

-

VFLO
0.0%

Недвижимость

COWZ

-

VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

COWZ

-

VFLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с DSTL
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFYVFLO с SCHG

Доходность на риск

COWZ vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.66

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.83

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

8.00

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

24.33

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.65

-1.00

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VFLO

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-17.79%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-4.98%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.52%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.42%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.63%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VFLO

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.50%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

6.02%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

11.05%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

14.98%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

15.93%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

15.93%

+3.99%

Сравнение комиссий COWZ и VFLO

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VFLO

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VFLO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 22.75% for COWZ. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.18% for VFLO.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Pacer and Victory. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор