PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с VFLO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

COWZ и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COWZ и VFLO

2026 (YTD)202520242023
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		4.30%8.98%10.64%13.24%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.38%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.38%.

COWZ

1 день
1.08%
1 месяц
-3.36%
С начала года
4.30%
6 месяцев
10.31%
1 год
16.75%
3 года*
12.26%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

VFLO

1 день
2.23%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с DSTL
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHGVFLO с FCFY

Сравнение комиссий COWZ и VFLO

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

COWZ vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.12

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.26

-0.63

Корреляция

Корреляция между COWZ и VFLO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VFLO

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VFLO в 1.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.42%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VFLO

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

COWZVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-17.79%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-13.49%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-2.66%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.52%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VFLO

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.00%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COWZVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.34%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

10.21%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

19.67%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

15.76%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

15.76%

+4.32%