PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COWZ с VFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с VFLO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

COWZ и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или VFLO.

Корреляция

Корреляция между COWZ и VFLO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.23

VFLO:

0.39

Коэф-т Сортино

COWZ:

-0.09

VFLO:

0.78

Коэф-т Омега

COWZ:

0.99

VFLO:

1.11

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.14

VFLO:

0.50

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.44

VFLO:

1.81

Индекс Язвы

COWZ:

6.85%

VFLO:

4.88%

Дневная вол-ть

COWZ:

18.95%

VFLO:

19.30%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

VFLO:

-17.78%

Текущая просадка

COWZ:

-13.71%

VFLO:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью -1.55%.

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.15%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

VFLO

С начала года

-1.55%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-5.80%

1 год

7.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COWZ и VFLO

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и VFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VFLO

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VFLO в 1.33%

TTM202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.33%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VFLO

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VFLO

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 6.68%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...