PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с AOR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.70%/yr vs 8.14%/yr for AOR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 14.70% против 8.14% соответственно.

SPGP

1 день
-1.94%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.94%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.70%
10 лет*
14.70%

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between SPGP and AOR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.79

The correlation between SPGP and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и AOR

Секторы
SPGP
AOR

Технологии

22.8%
27.8%

Финансовые услуги

22.2%
16.2%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.5%

Промышленность

16.8%
11.9%

Энергетика

7.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.1%

Здравоохранение

3.8%
8.0%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

SPGP
22.8%
AOR
27.8%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
AOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
AOR
9.5%

Промышленность

SPGP
16.8%
AOR
11.9%

Энергетика

SPGP
7.1%
AOR
4.3%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
AOR
8.1%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
AOR
8.0%

Недвижимость

SPGP
2.7%
AOR
2.4%

Сырьевые материалы

SPGP

-

AOR
4.2%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

AOR
5.0%

Коммунальные услуги

SPGP

-

AOR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

SPGP vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.99

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.79

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.59

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

11.27

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.99

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPGP и AOR

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-24.44%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-6.64%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-9.77%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-21.72%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-22.95%

-19.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.25%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-3.47%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.52%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и AOR

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.12%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

7.11%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

8.66%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

10.58%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

10.69%

+10.52%

Сравнение комиссий SPGP и AOR

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и AOR

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.89%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and AOR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (4.10%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.70% vs 8.14% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.70% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.89% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while AOR is Diversified Portfolio. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор