PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. SPGM is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, SPGM returned 21.80%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPGM charges 0.09%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%9.42%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between SPGM and NXTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between SPGM and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и NXTE

Секторы
SPGM
NXTE

Технологии

27.4%
48.5%

Финансовые услуги

16.4%
1.5%

Промышленность

13.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
1.9%

Здравоохранение

8.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.1%

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.9%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.9%
10.9%

Технологии

SPGM
27.4%
NXTE
48.5%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
NXTE
1.5%

Промышленность

SPGM
13.1%
NXTE
17.6%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
NXTE
4.1%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
NXTE
1.9%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
NXTE
11.3%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
NXTE
2.1%

Энергетика

SPGM
4.5%
NXTE

-

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
NXTE
0.5%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
NXTE
2.2%

Недвижимость

SPGM
1.9%
NXTE
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с RINC

Доходность на риск

SPGM vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.55

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.36

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.57

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

14.64

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMNXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPGM и NXTE

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-28.64%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-13.68%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-27.24%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.30%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.87%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.26%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и NXTE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.87%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

9.29%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

19.31%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

24.52%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

25.98%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

25.98%

-8.41%

Сравнение комиссий SPGM и NXTE

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и NXTE

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and NXTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, SPGM leads with 21.80% vs 18.45% for NXTE. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPGM has performed better with a 21.80% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: State Street and AXS. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор