PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXTE с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с GABF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).

NXTE и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXTE или GABF.

Корреляция

Корреляция между NXTE и GABF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXTE:

-0.00

GABF:

1.12

Коэф-т Сортино

NXTE:

0.23

GABF:

1.59

Коэф-т Омега

NXTE:

1.03

GABF:

1.24

Коэф-т Кальмара

NXTE:

0.03

GABF:

1.28

Коэф-т Мартина

NXTE:

0.07

GABF:

4.42

Индекс Язвы

NXTE:

9.87%

GABF:

6.04%

Дневная вол-ть

NXTE:

27.37%

GABF:

24.25%

Макс. просадка

NXTE:

-28.64%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

NXTE:

-9.53%

GABF:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.39%.

NXTE

С начала года

1.34%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

-2.09%

1 год

-0.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GABF

С начала года

0.39%

1 месяц

11.46%

6 месяцев

-3.25%

1 год

27.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NXTE и GABF

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

NXTE
Axs Green Alpha ETF
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXTE и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг риск-скорректированной доходности NXTE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXTE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXTE c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и GABF

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности GABF в 4.18%

TTM202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.52%0.52%0.76%0.13%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		4.18%4.19%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и GABF

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и GABF

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 6.18%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...