Сравнение NXTE с PPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).
NXTE и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и PPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.57% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и PPI
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPI в 0.76%.
Доходность на риск
NXTE vs. PPI — Ранг доходности на риск
NXTE
PPI
Сравнение NXTE c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.30 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.91 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.52 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 15.72 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.30 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.26 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и PPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и PPI
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PPI в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и PPI
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и PPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -18.89% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -13.32% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -3.97% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -2.98% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.99% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и PPI
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.57% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 13.63% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 20.25% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 19.40% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 19.40% | +6.35% |