PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с SPYQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с SPYQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ).

NXTE и SPYQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и SPYQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и SPYQ

2026 (YTD)20252024
NXTE
Axs Green Alpha ETF		2.06%21.84%-4.63%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		-8.87%26.22%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью -8.87%.

NXTE

1 день
-0.92%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.06%
6 месяцев
-2.01%
1 год
31.22%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYQ

1 день
0.14%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-8.87%
6 месяцев
-6.50%
1 год
26.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARKNXTE с PPI
Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SPYSPYQ с SSOSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VTI

Сравнение комиссий NXTE и SPYQ

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.

SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF
NXTE
Axs Green Alpha ETF

Доходность на риск

NXTE vs. SPYQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c SPYQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTESPYQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.68

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.23

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.17

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

5.21

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. SPYQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPYQ равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и SPYQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTESPYQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.68

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между NXTE и SPYQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и SPYQ

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SPYQ в 0.18%

TTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.18%0.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и SPYQ

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и SPYQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTESPYQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-35.88%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-18.70%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-12.07%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.25%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.38%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и SPYQ

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 9.81%, в то время как у Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTESPYQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

11.07%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

19.42%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

38.66%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

35.73%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

35.73%

-9.99%