Сравнение NXTE с SPYQ
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, NXTE returned 62.19% vs 49.00% for SPYQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью 18.06%.
NXTE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 35.18%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 35.18% | 21.84% | -4.63% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 26.22% | 4.76% |
Correlation
The correlation between NXTE and SPYQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between NXTE and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
NXTE
SPYQ
Сравнение NXTE c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.63 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 11.81 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.07 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и SPYQ
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -35.88% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -18.70% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.64% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -4.88% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.16% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и SPYQ
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.13% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 18.11% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 23.74% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 34.57% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 34.57% | -8.59% |
Сравнение комиссий NXTE и SPYQ
NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и SPYQ
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности SPYQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.37% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and SPYQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTE has higher volatility (9.29%) compared to SPYQ (5.13%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs SPYQ's -35.88%.
On 1-year performance, NXTE leads with 62.19% vs 49.00% for SPYQ. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 62.19% return vs 49.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
NXTE has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.14% for SPYQ.
NXTE is categorized as Global Equities, while SPYQ is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.30% for SPYQ.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор