PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NXTE и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.13%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.


NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
1.66%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-2.69%
С начала года
1.43%
1 год
-59.82%
3 года*
-63.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
1.43%-74.67%-83.21%-59.97%106.59%

Correlation

The correlation between NXTE and TSLQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

-0.54

The correlation between NXTE and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

NXTE vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NXTETSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.87

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

-1.09

+7.97

NXTE vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и TSLQ

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TSLQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NXTETSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-98.73%

+70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-69.32%

+54.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-97.85%

+70.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-98.49%

+84.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-68.10%

+60.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

54.82%

-49.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и TSLQ

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 12.84%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NXTETSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

34.22%

-21.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

62.84%

-37.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.36%

89.43%

-60.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

94.77%

-67.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

94.77%

-67.76%

Сравнение комиссий NXTE и TSLQ

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и TSLQ

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TSLQ в 10.41%


ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
10.41%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы


NXTE and TSLQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to NXTE (12.84%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs -63.88% for TSLQ. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.54% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AXS and Tradr. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.17% for TSLQ.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор