Сравнение NXTE с TSLQ
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 13.70%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. NXTE charges 1.00%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 25.43%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
NXTE
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.90%
- 6 месяцев
- 16.65%
- С начала года
- 25.43%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 25.43% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 106.59% |
Correlation
The correlation between NXTE and TSLQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | -0.54 |
The correlation between NXTE and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NXTE
TSLQ
Сравнение NXTE c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.87 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -1.09 | +9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и TSLQ
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -98.73% | +70.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -69.32% | +55.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -97.85% | +70.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -98.49% | +87.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -68.10% | +60.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 54.82% | -50.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и TSLQ
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 12.93%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 34.22% | -21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 62.84% | -38.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 89.43% | -60.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 94.77% | -67.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 94.77% | -67.80% |
Сравнение комиссий NXTE и TSLQ
NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и TSLQ
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.52% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and TSLQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to NXTE (12.93%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, NXTE leads with 13.70% vs -63.88% for TSLQ. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 13.70% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.52% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AXS and Tradr. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.17% for TSLQ.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор