PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NXTE и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 33.00%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 17.35%.


NXTE

1 день
-0.59%
1 месяц
7.18%
С начала года
33.00%
6 месяцев
31.22%
1 год
51.11%
3 года*
18.97%
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
3.30%
1 месяц
22.26%
С начала года
17.35%
6 месяцев
36.17%
1 год
-50.11%
3 года*
-63.71%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
33.00%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
17.35%-74.67%-83.21%-59.97%106.59%

Correlation

The correlation between NXTE and TSLQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

-0.53

The correlation between NXTE and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

NXTE vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NXTETSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.70

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

-0.89

+12.45

NXTE vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и TSLQ

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TSLQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NXTETSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-98.73%

+70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-72.21%

+58.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-97.85%

+70.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-98.25%

+92.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-67.64%

+59.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

56.37%

-51.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и TSLQ

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 14.81%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NXTETSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

27.47%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

56.75%

-33.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

87.88%

-60.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

94.28%

-67.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

94.28%

-67.58%

Сравнение комиссий NXTE и TSLQ

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и TSLQ

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TSLQ в 9.00%


ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.38%0.36%0.52%0.76%0.13%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
9.00%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы


NXTE and TSLQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.47%) compared to NXTE (14.81%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, NXTE leads with 18.97% vs -63.71% for TSLQ. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 14.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.97% return vs -63.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.38% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: AXS and Tradr. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.17% for TSLQ.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор