Сравнение NXTE с TSLQ
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 18.45%/yr vs -67.70%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. NXTE charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью -1.38%.
NXTE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 35.18%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -16.62%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -64.04%
- 3 года*
- -67.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 35.18% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -1.38% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 93.78% |
Correlation
The correlation between NXTE and TSLQ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.53 |
The correlation between NXTE and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NXTE
TSLQ
Сравнение NXTE c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.85 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | -1.07 | +15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.69 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.64 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и TSLQ
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -98.73% | +70.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -75.93% | +62.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -97.85% | +70.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -98.53% | +97.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -67.22% | +59.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 59.81% | -55.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и TSLQ
Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 9.29%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 24.20% | -14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 54.90% | -35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 92.72% | -68.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 94.07% | -68.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 94.07% | -68.09% |
Сравнение комиссий NXTE и TSLQ
NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и TSLQ
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TSLQ в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.37% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.71% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and TSLQ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (24.20%) compared to NXTE (9.29%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs -67.70% for TSLQ. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs -67.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.37% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.15% for TSLQ.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор