PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NXTE и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
28.41%-74.67%-83.21%-59.97%93.78%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.


NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
-5.16%
1 месяц
8.21%
С начала года
28.41%
6 месяцев
15.81%
1 год
-79.48%
3 года*
-65.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

AXS TSLA Bear Daily ETF

Сравнение комиссий NXTE и TSLQ

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.


Доходность на риск

NXTE vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXTETSLQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.72

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-1.10

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.86

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.90

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

-1.04

+8.76

NXTE vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NXTETSLQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.72

+2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.63

+0.99

Корреляция

Корреляция между NXTE и TSLQ составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и TSLQ

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%


TTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
8.23%10.56%4.95%13.35%2.56%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и TSLQ

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и TSLQ.


Загрузка...

Показатели просадок


NXTETSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-98.73%

+70.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-90.23%

+76.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-98.09%

+89.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-65.75%

+57.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

77.80%

-73.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и TSLQ

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 10.00%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NXTETSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

22.77%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

59.66%

-40.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

110.69%

-84.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

94.60%

-68.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

94.60%

-68.85%