Сравнение NXTE с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
NXTE и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NXTE и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTE и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 3.01% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%.
NXTE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTE и VDC
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
NXTE vs. VDC — Ранг доходности на риск
NXTE
VDC
Сравнение NXTE c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.30 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.54 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.49 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 1.21 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.30 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между NXTE и VDC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и VDC
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и VDC
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTE | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -34.24% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -9.28% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -7.87% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.71% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.76% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и VDC
Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTE | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 3.84% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 8.98% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 13.67% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 12.98% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 14.58% | +11.17% |