PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с VDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. NXTE is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 18.45%/yr vs 7.53%/yr for VDC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 5.63%.

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.63%
6 месяцев
4.76%
1 год
1.70%
3 года*
7.53%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и VDC

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.63%2.17%13.30%2.38%10.53%

Correlation

The correlation between NXTE and VDC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.27

The correlation between NXTE and VDC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTE и VDC

Секторы
NXTE
VDC

Технологии

48.5%

-

Промышленность

17.6%
0.3%

Здравоохранение

11.3%
0.0%

Недвижимость

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
97.5%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.5%
0.3%

Энергетика

-

-

Технологии

NXTE
48.5%
VDC

-

Промышленность

NXTE
17.6%
VDC
0.3%

Здравоохранение

NXTE
11.3%
VDC
0.0%

Недвижимость

NXTE
10.9%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
VDC
1.8%

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
VDC
97.5%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
VDC

-

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
VDC

-

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
VDC
0.3%

Энергетика

NXTE

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARKNXTE с RINC
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

NXTE vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.14

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.29

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.03

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

0.18

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

0.38

+14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

0.14

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Просадки

Сравнение просадок NXTE и VDC

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-34.24%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.28%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-11.78%

-15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-8.62%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.73%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.49%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и VDC

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

4.04%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

9.74%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

12.36%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

13.13%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

14.64%

+11.34%

Сравнение комиссий NXTE и VDC

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и VDC

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and VDC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to VDC (4.04%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs VDC's -34.24%.

On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs 7.53% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.37% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.09% for VDC.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор