PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXTE с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с VDC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

NXTE и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXTE или VDC.

Корреляция

Корреляция между NXTE и VDC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXTE:

-0.00

VDC:

0.56

Коэф-т Сортино

NXTE:

0.23

VDC:

0.93

Коэф-т Омега

NXTE:

1.03

VDC:

1.11

Коэф-т Кальмара

NXTE:

0.03

VDC:

0.86

Коэф-т Мартина

NXTE:

0.07

VDC:

2.74

Индекс Язвы

NXTE:

9.87%

VDC:

2.79%

Дневная вол-ть

NXTE:

27.37%

VDC:

13.05%

Макс. просадка

NXTE:

-28.64%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

NXTE:

-9.53%

VDC:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 2.86%.

NXTE

С начала года

1.34%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

-2.09%

1 год

-0.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDC

С начала года

2.86%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.46%

1 год

7.22%

5 лет

11.22%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NXTE и VDC

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

NXTE
Axs Green Alpha ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXTE и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг риск-скорректированной доходности NXTE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXTE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXTE c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и VDC

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VDC в 2.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.52%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.42%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и VDC

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и VDC

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...