Сравнение NXTE с SARK
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 14.17%/yr vs -28.35%/yr for SARK. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.71%.
NXTE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.11%
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.88K | $127.90K | $197.60K | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам NXTE и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.78% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 16.51% |
Correlation
The correlation between NXTE and SARK is -0.77, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | -0.78 |
The correlation between NXTE and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. SARK — Ранг доходности на риск
NXTE
SARK
Сравнение NXTE c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.58 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | -1.06 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTE и SARK
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -81.07% | +52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -26.34% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -74.42% | +47.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -79.41% | +65.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -47.61% | +39.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 14.82% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и SARK
Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 11.24% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 11.51% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 28.02% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.48% | 36.36% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 55.74% | -28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 55.74% | -28.51% |
Сравнение комиссий NXTE и SARK
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и SARK
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SARK в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and SARK have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to NXTE (11.24%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, NXTE leads with 14.17% vs -28.35% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 14.17% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.54% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while SARK is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.75% for SARK.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор