PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NXTE и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.71%.


NXTE

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
14.91%
С начала года
21.78%
1 год
38.84%
3 года*
14.17%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.11%

SARK

1 день
0.70%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
-14.28%
С начала года
-6.71%
1 год
-15.29%
3 года*
-28.35%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$181.88K$127.90K$197.60K
$5.06M$4.59M$6.10M

Сравнение доходности по годам NXTE и SARK


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
21.78%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.71%-25.93%-36.90%-46.32%16.51%

Correlation

The correlation between NXTE and SARK is -0.77, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

-0.78

The correlation between NXTE and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

NXTE vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NXTE c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NXTESARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.58

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

-1.06

+7.64

NXTE vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и SARK

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NXTESARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-81.07%

+52.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-26.34%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-74.42%

+47.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-79.41%

+65.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-47.61%

+39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

14.82%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и SARK

Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 11.24% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NXTESARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

11.51%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

28.02%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

36.36%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

55.74%

-28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

55.74%

-28.51%

Сравнение комиссий NXTE и SARK

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и SARK

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SARK в 3.02%


ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы


NXTE and SARK have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (11.51%) compared to NXTE (11.24%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, NXTE leads with 14.17% vs -28.35% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 14.17% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.54% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while SARK is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.75% for SARK.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор