PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с SARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NXTE и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и SARK


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
2.06%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
7.77%-25.93%-36.90%-46.32%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 7.77%.


NXTE

1 день
-0.92%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.06%
6 месяцев
-2.01%
1 год
31.22%
3 года*
8.02%
5 лет*
10 лет*

SARK

1 день
-0.43%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.77%
6 месяцев
20.68%
1 год
-30.95%
3 года*
-28.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Сравнение комиссий NXTE и SARK

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Доходность на риск

NXTE vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг доходности на риск SARK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXTESARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

-0.68

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.82

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.58

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

-0.72

+8.05

NXTE vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SARK равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NXTESARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.68

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.19

+0.54

Корреляция

Корреляция между NXTE и SARK составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и SARK

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SARK в 2.61%


TTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
2.61%2.82%15.49%12.57%25.22%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и SARK

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и SARK.


Загрузка...

Показатели просадок


NXTESARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-81.07%

+52.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-59.44%

+45.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-76.21%

+66.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-45.23%

+37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

48.07%

-43.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и SARK

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 9.81%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NXTESARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

11.85%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

27.16%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

46.25%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

56.92%

-31.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

56.92%

-31.18%