Сравнение NXTE с SARK
NXTE (Axs Green Alpha ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 18.45%/yr vs -31.10%/yr for SARK. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности NXTE и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -9.16%.
NXTE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 35.18%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTE и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 35.18% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 10.51% |
Correlation
The correlation between NXTE and SARK is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.79 |
The correlation between NXTE and SARK has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTE vs. SARK — Ранг доходности на риск
NXTE
SARK
Сравнение NXTE c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTE | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.87 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | -1.16 | +15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.99 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.25 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок NXTE и SARK
Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -81.07% | +52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -40.75% | +27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -74.42% | +47.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -79.95% | +78.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -46.49% | +38.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 30.56% | -26.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTE и SARK
Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеют волатильность 9.29% и 9.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTE | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 9.19% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 25.16% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 35.98% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 56.23% | -30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 56.23% | -30.25% |
Сравнение комиссий NXTE и SARK
NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTE и SARK
Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SARK в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.37% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
NXTE and SARK have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTE has higher volatility (9.29%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs -31.10% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.37% for NXTE.
NXTE is categorized as Global Equities, while SARK is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.75% for SARK.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTE и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор