PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NXTE и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 25.43%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -23.67%.


NXTE

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
16.65%
С начала года
25.43%
1 год
38.09%
3 года*
13.70%
5 лет*
10 лет*

NVDS

1 день
3.74%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
-23.35%
С начала года
-23.67%
1 год
-36.34%
3 года*
-61.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и NVDS


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
25.43%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-23.67%-58.18%-80.03%-83.15%-26.13%

Correlation

The correlation between NXTE and NVDS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

-0.52

The correlation between NXTE and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Доходность на риск

NXTE vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NXTENVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.77

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

-1.53

+9.58

NXTE vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа NVDS равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и NVDS

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и NVDS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NXTENVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-99.40%

+70.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-47.34%

+33.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-95.83%

+68.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-99.30%

+87.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-83.84%

+76.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

23.74%

-18.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и NVDS

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 12.93%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NXTENVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

16.89%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

42.02%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

53.64%

-24.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

68.69%

-41.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

68.69%

-41.72%

Сравнение комиссий NXTE и NVDS

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и NVDS

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NVDS в 18.59%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
18.59%14.19%14.11%14.69%5.72%
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.52%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы


NXTE and NVDS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (16.89%) compared to NXTE (12.93%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs NVDS's -99.40%.

On 3-year performance, NXTE leads with 13.70% vs -61.60% for NVDS. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 13.70% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.52% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while NVDS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.15% for NVDS.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и NVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор