PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NXTE и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -30.88%.


NXTE

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
14.91%
С начала года
21.78%
1 год
38.84%
3 года*
14.17%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
13.11%

NVDS

1 день
-5.19%
1 месяц
-17.79%
6 месяцев
-37.06%
С начала года
-30.88%
1 год
-38.56%
3 года*
-63.39%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-69.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.83M$5.95M$7.15M
$181.88K$127.90K$197.60K

Сравнение доходности по годам NXTE и NVDS


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
21.78%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-30.88%-58.18%-80.03%-83.15%-26.13%

Correlation

The correlation between NXTE and NVDS is -0.47, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

-0.52

The correlation between NXTE and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Доходность на риск

NXTE vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NXTE c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NXTENVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.82

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

-1.55

+8.13

NXTE vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NVDS равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и NVDS

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и NVDS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NXTENVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-99.40%

+70.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-47.10%

+25.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-95.83%

+68.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-99.37%

+85.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-84.05%

+76.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

24.86%

-18.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и NVDS

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 11.24%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NXTENVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

19.30%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

43.00%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

54.76%

-24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

68.61%

-41.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

68.61%

-41.38%

Сравнение комиссий NXTE и NVDS

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и NVDS

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NVDS в 20.53%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
20.53%14.19%14.11%14.69%5.72%
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы


NXTE and NVDS have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.30%) compared to NXTE (11.24%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs NVDS's -99.40%.

On 3-year performance, NXTE leads with 14.17% vs -63.39% for NVDS. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 14.17% return vs -63.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 0.54% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while NVDS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 1.15% for NVDS.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и NVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор