PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NXTE и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и NVDS


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
4.50%-58.18%-80.03%-83.15%-29.42%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью 4.50%.


NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
10 лет*

NVDS

1 день
-1.15%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.50%
6 месяцев
0.81%
1 год
-61.30%
3 года*
-66.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Сравнение комиссий NXTE и NVDS

NXTE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.


Доходность на риск

NXTE vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXTENVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-1.00

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-1.58

+3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.80

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.84

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

-0.99

+8.71

NXTE vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NVDS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NXTENVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-1.00

+2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-1.00

+1.36

Корреляция

Корреляция между NXTE и NVDS составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и NVDS

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности NVDS в 13.58%


TTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
13.58%14.19%14.11%14.69%5.72%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и NVDS

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и NVDS.


Загрузка...

Показатели просадок


NXTENVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-99.20%

+70.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-73.78%

+59.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-99.04%

+90.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-82.67%

+74.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

62.62%

-58.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и NVDS

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 10.00%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NXTENVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

15.70%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

38.76%

-19.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

61.42%

-34.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

69.38%

-43.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

69.38%

-43.63%