- ISIN
- US46144X5867
- Эмитент
- AXS
- Дата выпуска
- 27 сент. 2022 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $57M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $127.90K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NXTE
Axs Green Alpha ETF (NXTE) прибавил 21.8% с начала года. Текущая цена акции NXTE — $47.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Axs Green Alpha ETF (NXTE) показал доход в 21.78% с начала года и 38.84% за последние 12 месяцев.
Axs Green Alpha ETF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 21.78%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NXTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NXTE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.94% | 1.18% | -7.75% | 13.78% | 14.84% | 6.59% | -17.82% | 4.65% | 21.78% | ||||
| 2025 | 5.03% | -3.77% | -7.54% | -0.09% | 6.05% | 8.12% | 0.07% | 2.48% | 10.55% | 5.54% | -3.93% | -1.00% | 21.84% |
| 2024 | -5.59% | 6.91% | -1.25% | -8.13% | 11.00% | -1.77% | 2.61% | -3.35% | 3.75% | -3.51% | 4.11% | -6.41% | -3.42% |
| 2023 | 14.61% | -5.87% | 1.26% | -5.08% | 2.72% | 4.25% | 4.99% | -8.88% | -8.80% | -10.23% | 18.24% | 10.70% | 13.85% |
| 2022 | -0.09% | 1.08% | 11.02% | -12.17% | -1.52% |
Метрики бенчмарка
Axs Green Alpha ETF has an annualized alpha of -11.42%, beta of 1.39, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2022.
- This ETF participated in 187.36% of S&P 500 Index downside but only 133.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -11.42% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -11.42%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 133.29%
- Участие в снижении
- 187.36%
Комиссия
Комиссия NXTE составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NXTE имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.50 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 10.58 | -4.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Axs Green Alpha ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.14 | $0.17 | $0.25 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Axs Green Alpha ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.25 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Axs Green Alpha ETF показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Axs Green Alpha ETF составляет 14.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.64%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 8mo 19d | 1y 5moфевр. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-27.24%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 3mo 11d | 1y 1dиюль 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.50%июль 2026 г. | 28d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-15.35%дек. 2022 г. | 1mo 12d | 1mo 5d | 2mo 17dнояб. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.68%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| NXTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -56.78% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -9.10% | -12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.24% | -18.90% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -0.17% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.69% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 2.14% | +3.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NXTE
Добавьте Axs Green Alpha ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NXTE