Сравнение SPGM с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPGM и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -1.30% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -9.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SPGM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.73%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и GLDM
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPGM vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPGM
GLDM
Сравнение SPGM c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.82 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.25 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.71 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 10.04 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.82 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.09 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и GLDM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и GLDM
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.91% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и GLDM
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -21.63% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -19.14% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -20.92% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -13.19% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.04% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.16% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.58%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 11.01% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 24.07% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 27.57% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.65% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.77% | +0.79% |