PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGM returned 11.60%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-9.00%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between SPGM and GLDM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.16

The correlation between SPGM and GLDM shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и GLDM

Секторы
SPGM
GLDM

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.9%
100.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

SPGM
27.4%
GLDM

-

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
GLDM

-

Промышленность

SPGM
13.1%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
GLDM

-

Здравоохранение

SPGM
8.2%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
GLDM

-

Энергетика

SPGM
4.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
GLDM
100.0%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
GLDM

-

Недвижимость

SPGM
1.9%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

SPGM vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.25

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.64

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.72

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

4.23

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.25

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.02

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SPGM и GLDM

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-21.63%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-19.14%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-19.14%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-20.92%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-16.95%

+16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-6.22%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

7.76%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.87%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.47%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

23.00%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

26.38%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.90%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

16.85%

+0.72%

Сравнение комиссий SPGM и GLDM

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и GLDM

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and GLDM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs 11.60% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for GLDM.

SPGM is categorized as Global Equities, while GLDM is Gold. SPGM tracks MSCI AC World IMI, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.10% for GLDM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор