PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.97%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGM имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции GLD немного впереди с 13.21%.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SPGM and GLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2012 г.

0.09

Over the past year, SPGM and GLD have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SPGM и GLD

Секторы
SPGM
GLD

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.9%
100.0%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

SPGM
27.4%
GLD

-

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
GLD

-

Промышленность

SPGM
13.1%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
GLD

-

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
GLD

-

Здравоохранение

SPGM
8.2%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
GLD

-

Энергетика

SPGM
4.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
GLD

-

Недвижимость

SPGM
1.9%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SPGM vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.22

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.61

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.69

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

4.15

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.22

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPGM и GLD

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-45.56%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-19.21%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-19.21%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-21.03%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-22.00%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-17.07%

+16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-16.16%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

7.81%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и GLD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.87%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.50%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

23.16%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

26.60%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.00%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

15.95%

+1.62%

Сравнение комиссий SPGM и GLD

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и GLD

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and GLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs 12.97% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for GLD.

SPGM is categorized as Global Equities, while GLD is Gold. SPGM tracks MSCI AC World IMI, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.40% for GLD.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор