Сравнение SPGM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPGM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.83% против 14.11% соответственно.
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и GLD
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPGM vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPGM
GLD
Сравнение SPGM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.89 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.31 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.70 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.90 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.89 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.25 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и GLD
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и GLD
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -45.56% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -19.21% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -21.03% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -22.00% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -11.71% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -16.17% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.25% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.33%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 10.48% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 24.34% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 27.81% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.75% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.88% | +1.68% |