PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGM с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Index, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGM returned 11.56%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.

SPGM

1 день
-0.15%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.87%
1 год
27.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.43%

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

SPGM

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
$10.56M$8.33M$20.53M

Сравнение доходности по годам SPGM и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		14.87%23.62%16.75%21.34%-17.53%4.26%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%

Correlation

The correlation between SPGM and BOAT is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.48

The correlation between SPGM and BOAT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и BOAT

Секторы
SPGM
BOAT

Технологии

30.7%

-

Финансовые услуги

16.4%
6.6%

Промышленность

12.7%
29.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.7%
10.3%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPGM
30.7%
BOAT

-

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
BOAT
6.6%

Промышленность

SPGM
12.7%
BOAT
29.2%

Потребительский циклический сектор

SPGM
8.7%
BOAT

-

Здравоохранение

SPGM
8.4%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

SPGM
7.7%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.5%
BOAT

-

Энергетика

SPGM
3.7%
BOAT
10.3%

Сырьевые материалы

SPGM
3.5%
BOAT

-

Коммунальные услуги

SPGM
2.0%
BOAT

-

Недвижимость

SPGM
1.8%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

SPGM vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGM c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.46

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.26

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.36

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

12.30

-0.10

SPGM vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGM и BOAT

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-33.94%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.60%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-33.94%

+17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-33.94%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.56%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-9.49%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.11%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и BOAT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 4.22%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.75%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

16.96%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

20.71%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

25.03%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

25.06%

-7.72%

Сравнение комиссий SPGM и BOAT

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и BOAT

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BOAT в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.76%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and BOAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.75%) compared to SPGM (4.22%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs BOAT's -33.94%.

On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 11.56% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.76% for SPGM.

SPGM is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: State Street and Tidal. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор